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《第三届中国智能计算大会论文集》2009年
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含有消费的证券组合的有效前沿研究

应益荣  邢凯  
【摘要】:我们利用拓展的Markowitz均值-方差模型描述最优投资组合问题,将投资者的消费作为约束条件放到模型中,并将约束条件放宽到允许做空的情形,从而推广了传统证券组合的有效前沿。
【作者单位】:上海大学经济学院金融学系
【分类号】:F830.91;F224

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【参考文献】
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【共引文献】
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【二级参考文献】
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【相似文献】
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