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《第二届中国智能计算大会论文集》2008年
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模糊彩虹期权定价

徐建强  彭锦  
【摘要】:期权定价问题是现代金融中最基本的问题之一.在以往的期权理论中,主要用偏微分方程的方法或随机方法进行定价,在本文中我们尝试用模糊的方法去处理一类特殊的多资产欧式期权—彩虹期权的定价问题。
【作者单位】:上海师范大学数理信息学院 黄冈师范学院不确定系统研究所
【分类号】:F830.9;F224

【引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 徐建强;不确定环境下几种新式期权的定价问题[D];上海师范大学;2010年
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 李美蓉;;在风险中性的假设下求证Black-scholes公式[J];合肥师范学院学报;2008年03期
2 李波;;亚式股票期权的定价及其在期股激励中的应用[J];安阳师范学院学报;2008年02期
3 冯德育;;分数布朗运动条件下回望期权的定价研究[J];北方工业大学学报;2009年01期
4 文竹;郑巍山;;我国欧式认购权证的负溢价[J];北方经济;2008年14期
5 郭连红;;用偏微分方程分析期权定价理论[J];赤峰学院学报(自然科学版);2010年03期
6 李立亚;;连续情形下平均执行价格期权的定价公式[J];重庆工学院学报(自然科学版);2007年11期
7 钟坚敏;柴昱洲;孔繁博;汤国斌;秦僖;;美式看跌期权定价问题的有限差分直接法[J];重庆理工大学学报(自然科学);2011年11期
8 郭仪;张昱;;可违约IT外包项目期权定价模型的设计思路[J];中国城市经济;2012年01期
9 张宝剑;陈圣滔;;汇率风险与欧式期权定价的关系[J];长江大学学报(自然科学版)理工卷;2009年01期
10 余星;孙红果;;资产或无值看涨期权的模糊定价[J];长江大学学报(自然科学版);2011年07期
中国重要会议论文全文数据库 前7条
1 彭卫;党耀国;;Black—Scholes期权定价模型的优化[A];江苏省系统工程学会第十一届学术年会论文集[C];2009年
2 刘彬;蔡强;;电力金融市场与发电投资中的实物期权[A];中国企业运筹学学术交流大会论文集[C];2008年
3 李素丽;何穗;;具有时变参数的欧式回望期权的定价[A];第八届中国青年运筹信息管理学者大会论文集[C];2006年
4 孙玉东;董立华;;分数跳-扩散环境下永久美式期权定价模型[A];第三届中国智能计算大会论文集[C];2009年
5 岑苑君;;美式看涨期权的分析解[A];第四届中国智能计算大会论文集[C];2010年
6 薛红;孙玉东;;分数布朗运动环境下几何平均亚式期权定价模型[A];数学·力学·物理学·高新技术交叉研究进展——2010(13)卷[C];2010年
7 韩丹;杨淑娥;段海艳;;基于实物期权的高新技术企业财务危机成本的估量研究[A];中国会计学会2006年学术年会论文集(下册)[C];2006年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 高京广;非线性随机系统的稳定、镇定与优化[D];华南理工大学;2010年
2 陈近;反向抵押贷款风险定价模型的机理研究[D];浙江大学;2011年
3 孙钰;基于奇异摄动理论的马尔可夫机制转换波动模型下的期权定价[D];东华大学;2011年
4 白承彪;基于期权博弈理论的企业投资策略[D];复旦大学;2011年
5 黄文礼;基于分数布朗运动模型的金融衍生品定价[D];浙江大学;2011年
6 李亚琼;扩展的欧式期权定价模型研究[D];湖南大学;2009年
7 蒋平;中国中小企业融资担保制度问题研究[D];西南财经大学;2011年
8 王少俊;房地产公司的资产定价及风险分析研究[D];南京理工大学;2012年
9 郭文旌;M-V最优投资组合选择与最优投资消费决策[D];西安电子科技大学;2003年
10 徐云;具有交易成本的最优投资组合及极限定理[D];新疆大学;2004年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 姜丽丽;重置期权的保险精算法定价[D];山东科技大学;2010年
2 贾莉莉;跳扩散模型下几种奇异期权的保险精算定价研究[D];山东科技大学;2010年
3 沈红梅;有违约风险的期权定价模型研究及其数值计算[D];浙江理工大学;2010年
4 侯晨曦;实物期权在房地产投资决策中的应用研究[D];大连理工大学;2010年
5 江馥莉;随机波动率情形下期权定价问题的数值解法[D];大连理工大学;2010年
6 李佩林;跳—扩散过程下美式期权的傅立叶变换定价[D];湘潭大学;2010年
7 朱福敏;列维过程下欧式期权定价模型实证研究[D];江西财经大学;2010年
8 黄聪;求解美式期权定价问题的两类数值方法[D];广西民族大学;2010年
9 于艳娜;在分数布朗运动环境下期权定价的鞅分析[D];哈尔滨理工大学;2010年
10 谭晶;净现值法与实物期权法相结合的矿业权评估研究[D];昆明理工大学;2009年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前3条
1 费为银;期权蝶状价差的概率模型分析[J];安徽机电学院学报;1998年01期
2 刘韶跃;杨向群;;分数布朗运动环境中混合期权定价[J];工程数学学报;2006年01期
3 傅毅;张寄洲;;随机利率下的利差期权定价公式[J];上海师范大学学报(自然科学版);2007年04期
中国重要会议论文全文数据库 前1条
1 彭锦;董文;;不确定环境下的风险分析理论与方法[A];第七届中国不确定系统年会论文集[C];2009年
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 陈怡;关于期权定价的模糊二叉树模型及其应用[D];天津大学;2007年
【二级引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 林怡;随机环境下路径相关期权定价研究及应用[D];重庆大学;2011年
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 扈文秀;甄士民;樊宏社;;平行复合实物期权的定价研究[J];系统工程理论与实践;2006年11期
2 刘广应;;不完全信息下的期权定价[J];南京审计学院学报;2007年04期
3 丘键;张志洁;;结构性存款的特点及其在我国的运用[J];新金融;2008年05期
4 徐鹏;;新型二叉树模型在算术平均亚式期权中的应用[J];商场现代化;2011年05期
5 杨锐,王东;期权定价与公司负债[J];预测;1999年01期
6 于栋华,陈淑燕,万伦来;二次扩散期权定价问题的Fourier变换分析[J];预测;2002年04期
7 焦健;;股权分置改革中的公司认股证定价探讨——以长电权证定价为例[J];证券市场导报;2005年12期
8 魏正元;;跳跃—扩散型欧式加权几何平均价格亚式期权定价[J];应用概率统计;2007年03期
9 李宇明;王丽;;一个含有跳—扩散过程的欧式看涨期权定价公式[J];内蒙古民族大学学报(自然科学版);2009年04期
10 王杨;张寄洲;傅毅;;双障碍期权的定价问题[J];上海师范大学学报(自然科学版);2009年04期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 徐建强;彭锦;;模糊彩虹期权定价[A];第二届中国智能计算大会论文集[C];2008年
2 邓东雅;马敬堂;单悦;;美式勒式期权定价及其应用价值研究[A];第六届(2011)中国管理学年会论文摘要集[C];2011年
3 杨昭军;周本顺;黄立宏;;几何型亚式期权的定价及套期保值策略[A];西部开发与系统工程——中国系统工程学会第12届年会论文集[C];2002年
4 李平;;离散时间不完金融市场中期权定价的效用极大化方法[A];Optimization Method, Econophysics and Risk Management--Proceedings of CCAST (World Laboratory) Workshop[C];2001年
5 夏毕愿;李时银;;几何平均亚式交换期权的定价公式[A];数学·力学·物理学·高新技术研究进展——2006(11)卷——中国数学力学物理学高新技术交叉研究会第11届学术研讨会论文集[C];2006年
6 杨继光;刘海龙;;基于期权的商业银行总体经济资本测度研究[A];第十届中国管理科学学术年会论文集[C];2008年
7 赵建忠;;亚式期权定价的Monte Carlo模拟方法研究[A];第二届中国CAE工程分析技术年会论文集[C];2006年
8 岑苑君;;美式看涨期权的分析解[A];第四届中国智能计算大会论文集[C];2010年
9 童中文;何建敏;;基于期权定价方法的流动性风险模糊测度[A];第十届中国管理科学学术年会论文集[C];2008年
10 孙玉东;董立华;;分数跳-扩散环境下永久美式期权定价模型[A];第三届中国智能计算大会论文集[C];2009年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 黄勤;可赎回债券的期权定价判断[N];金融时报;2002年
2 见习记者  杜志鑫;美证交会拟改变股票期权发行规则[N];证券时报;2006年
3 徐可强;保险还是风险?股指期货等待股指期权[N];21世纪经济报道;2007年
4 贾国文;新钢钒分离债上市价猜想[N];上海证券报;2006年
5 民族证券 贾国文;上汽分离债估值处于123.39元[N];中国证券报;2007年
6 秦丽萍;银行产品挂钩的转向:从港股到黄金原油期货[N];经理日报;2008年
7 中国民族证券 贾国文;分离债市场惊现百亿大单[N];中国证券报;2008年
8 长城伟业信息研究中心 李榕;金融机构承做期权的风险与防范[N];期货日报;2007年
9 长城伟业信息研究中心 李榕;金融机构承做期权的风险与防范[N];期货日报;2007年
10 中国民族证券 贾国文;中石化分离债:今日上市 价格几何?[N];上海证券报;2008年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 李亚琼;扩展的欧式期权定价模型研究[D];湖南大学;2009年
2 王国治;期权定价的路径积分方法研究[D];华南理工大学;2011年
3 徐惠芳;期权定价:模型校准、近似解与数值计算[D];复旦大学;2010年
4 孙钰;基于奇异摄动理论的马尔可夫机制转换波动模型下的期权定价[D];东华大学;2011年
5 苏小囡;不完备市场中的几类期权定价研究[D];华东师范大学;2012年
6 米辉;鞅方法和随机控制理论在投资组合和期权定价中的应用[D];中国科学技术大学;2012年
7 陈超;跳-扩散过程的期权定价模型[D];中南大学;2001年
8 王伟;体制转换模型下的期权定价[D];华东师范大学;2010年
9 徐耸;随机微分方程在金融中的若干应用[D];华东师范大学;2011年
10 汪刘根;含有跳违约风险的常弹性方差模型下的期权定价研究[D];浙江大学;2010年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 李秀路;期权定价反问题研究[D];中国石油大学;2010年
2 周静;分期付款回望期权定价[D];广西师范大学;2010年
3 江馥莉;随机波动率情形下期权定价问题的数值解法[D];大连理工大学;2010年
4 王彪彪;两类不同市场模型下回望期权定价[D];广西师范大学;2010年
5 赵伟;HJM模型下几种债券期货期权定价[D];新疆大学;2010年
6 李之鑫;高斯移动平均环境下的期权定价与市场套利问题[D];东华大学;2011年
7 张凯华;红利服从跳扩散过程条件下的期权定价[D];东华大学;2011年
8 安帮勇;贷款承诺的费率结构与定价[D];武汉大学;2005年
9 桑利恒;分数布朗运动下的回望期权定价研究[D];合肥工业大学;2010年
10 刘敏;美式期权定价的几种数值解法[D];中国石油大学;2010年
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