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《第二届中国智能计算大会论文集》2008年
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模糊彩虹期权定价

徐建强  彭锦  
【摘要】:期权定价问题是现代金融中最基本的问题之一.在以往的期权理论中,主要用偏微分方程的方法或随机方法进行定价,在本文中我们尝试用模糊的方法去处理一类特殊的多资产欧式期权—彩虹期权的定价问题。
【作者单位】:上海师范大学数理信息学院 黄冈师范学院不确定系统研究所
【分类号】:F830.9;F224

【共引文献】
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中国重要会议论文全文数据库 前2条
1 刘彬;蔡强;;电力金融市场与发电投资中的实物期权[A];中国企业运筹学学术交流大会论文集[C];2008年
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6 罗琦;随机反应扩散系统的稳定、镇定与控制[D];华南理工大学;2004年
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6 欧辉;重置期权的创新及其在随机利率情形下的定价[D];湖南师范大学;2004年
7 谭朵朵;平方期权的创新及定价[D];湖南师范大学;2004年
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10 唐耿;可转换债券价值与条款设计研究[D];湖南大学;2004年
【同被引文献】
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1 费为银;期权蝶状价差的概率模型分析[J];安徽机电学院学报;1998年01期
2 刘韶跃;杨向群;;分数布朗运动环境中混合期权定价[J];工程数学学报;2006年01期
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9 杨锐,王东;期权定价与公司负债[J];预测;1999年01期
10 谢英亮,陈南;一种基于期权定价理论的矿山资产评估简化模型[J];资源科学;2000年01期
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1 徐建强;彭锦;;模糊彩虹期权定价[A];第二届中国智能计算大会论文集[C];2008年
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3 杨昭军;周本顺;黄立宏;;几何型亚式期权的定价及套期保值策略[A];西部开发与系统工程——中国系统工程学会第12届年会论文集[C];2002年
4 李平;;离散时间不完金融市场中期权定价的效用极大化方法[A];Optimization Method, Econophysics and Risk Management--Proceedings of CCAST (World Laboratory) Workshop[C];2001年
5 夏毕愿;李时银;;几何平均亚式交换期权的定价公式[A];数学·力学·物理学·高新技术研究进展——2006(11)卷——中国数学力学物理学高新技术交叉研究会第11届学术研讨会论文集[C];2006年
6 杨继光;刘海龙;;基于期权的商业银行总体经济资本测度研究[A];第十届中国管理科学学术年会论文集[C];2008年
7 朱玉旭;黄洁纲;徐纪良;;连续交易保值与期权定价[A];管理科学与系统科学进展——全国青年管理科学与系统科学论文集(第4卷)[C];1997年
8 赵建忠;;亚式期权定价的Monte Carlo模拟方法研究[A];第二届中国CAE工程分析技术年会论文集[C];2006年
9 岑苑君;;美式看涨期权的分析解[A];第四届中国智能计算大会论文集[C];2010年
10 童中文;何建敏;;基于期权定价方法的流动性风险模糊测度[A];第十届中国管理科学学术年会论文集[C];2008年
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4 主持人:徐振斌博士;什么是利润期权和利润期权定价[N];中国劳动保障报;2002年
5 本报记者 王淼;期权激励可适用于非上市公司[N];中国改革报;2006年
6 元富证券(香港)上海代表处李刚、赵伯琪;权证及B-S模型定价[N];证券日报;2005年
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6 孙钰;基于奇异摄动理论的马尔可夫机制转换波动模型下的期权定价[D];东华大学;2011年
7 苏小囡;不完备市场中的几类期权定价研究[D];华东师范大学;2012年
8 米辉;鞅方法和随机控制理论在投资组合和期权定价中的应用[D];中国科学技术大学;2012年
9 陈超;跳-扩散过程的期权定价模型[D];中南大学;2001年
10 费为银;基于随机控制的动态资产定价研究[D];东华大学;2001年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 李仕群;混沌理论在期权定价中的应用[D];广州大学;2010年
2 李秀路;期权定价反问题研究[D];中国石油大学;2010年
3 周静;分期付款回望期权定价[D];广西师范大学;2010年
4 王世柱;随机利率下的期权定价[D];大连理工大学;2002年
5 江馥莉;随机波动率情形下期权定价问题的数值解法[D];大连理工大学;2010年
6 孙善成;发明专利的期权定价研究[D];吉林大学;2010年
7 王彪彪;两类不同市场模型下回望期权定价[D];广西师范大学;2010年
8 赵伟;HJM模型下几种债券期货期权定价[D];新疆大学;2010年
9 李之鑫;高斯移动平均环境下的期权定价与市场套利问题[D];东华大学;2011年
10 王秀美;外汇期权定价的数学模型分析[D];西安电子科技大学;2005年
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