基于Copula方法的股票相关性分析

【摘要】：本文对 Copula 函数进行了介绍,其中包括定义和重要的定理,同时介绍了常见的 Copula 函数类型并对其特性进行了分析,之后描述了几种相关系数,进行了比较分析。最后,对上证指数和深证成指进行相关性分析,得出沪深股市有很强的下尾相关性,当一个股市下跌时,另一个股市下跌的概率很高,但是同时发生暴涨的可能性很小。

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中国重要会议论文全文数据库

前10条

1	叶萍华;唐湘晋;;基于Copula方法的股票相关性分析[A];第十届中国青年信息与管理学者大会论文集[C];2008年
2	邵克雄;郭斌;曾勇;;中国上市公司违约相关性度量方法研究[A];和谐发展与系统工程——中国系统工程学会第十五届年会论文集[C];2008年
3	曹志鹏;;一致风险测度下的商业银行资产配置效率研究[A];经济发展与管理创新--全国经济管理院校工业技术学研究会第十届学术年会论文集[C];2010年
4	程锦霞;胡燕平;殷广亚;单铁良;江清霞;;漯河46年气温变化特征及对市区的影响[A];中国气象学会2008年年会城市气象与城市可持续发展分会场论文集[C];2008年
5	徐运保;陈奕播;;基于Copula函数的股市、房市与GDP相关性的实证分析[A];第三届（2008）中国管理学年会论文集[C];2008年
6	魏跃文;韩荣梅;谷波;;热泵系统压缩过程数值模拟及相关系数分析[A];第十届全国冷（热）水机组与热泵技术研讨会论文集[C];2002年
7	郭宇;邹建中;;HIFU消融的超声实时疗效评价[A];第十届全国超声心动图学术会议论文[C];2010年
8	徐军;齐法莲;克丙申;杜秀敏;;肾移植患者sFas水平动态观察的临床意义[A];第十届全军检验医学学术会议论文汇编[C];2005年
9	马治国;陈惠;蔡文华;李文;;福建省平均气温与地理因子相关统计特征分析[A];全国农业气象与生态环境学术年会论文集[C];2006年
10	邓义;刘斯润;;自由呼吸全身弥散加权成像测量体部ADC值的可重复性研究[A];中华医学会第16次全国放射学学术大会论文汇编[C];2009年

中国博士学位论文全文数据库

前10条

1	王爱华;股票多/空型对冲基金定价模型修正研究[D];同济大学;2008年
2	何海鹰;基于Copula理论的信用风险研究[D];厦门大学;2009年
3	焦庆;依据运行趋势的中国股市量价关系研究[D];哈尔滨工业大学;2008年
4	张威;中国银行监管的问题与对策研究[D];天津财经大学;2008年
5	李徐;流动性风险与市场风险的集成风险度量研究[D];复旦大学;2008年
6	冯谦;信用风险测度和信用衍生产品定价[D];上海交通大学;2006年
7	赵丽琴;基于Copula函数的金融风险度量研究[D];厦门大学;2009年
8	战雪丽;基于Copula理论的多金融资产定价与风险测度[D];天津大学;2007年
9	魏法明;基于随机规划动态投资组合中的情景元素生成研究[D];同济大学;2008年
10	任仙玲;基于Copula理论的金融市场相依结构研究[D];天津大学;2008年

中国硕士学位论文全文数据库

前10条

1	邢冠;中国城乡居民收入差距实证研究[D];长沙理工大学;2007年
2	龙辉;基于Copula的违约相关性度量研究[D];吉林大学;2007年
3	田雷;Copula函数在精算数学中的应用[D];新疆大学;2008年
4	刁心薇;Copula函数的非参数估计方法[D];吉林大学;2005年
5	欧阳敏华;违约相关性测度的Copula方法研究[D];暨南大学;2006年
6	林颖;生存分析在信用风险管理中应用的研究[D];厦门大学;2006年
7	林晓亮;基于Copula的RMK经济资本配置模型推广及应用[D];湖南大学;2008年
8	王晓丽;中国股市尾部相关风险分析[D];北方工业大学;2009年
9	罗薇;基于Copula-EVT模型的投资组合VaR度量研究[D];暨南大学;2006年
10	刘春;银行股与股指期货标的指数相关关系的实证研究[D];浙江工商大学;2008年

中国重要报纸全文数据库

前9条

1	李军;透过数据“抓” 客户[N];中国计算机报;2004年
2	经易期货张文博;股指期货上市前瞻与套利操作实务分析[N];期货日报;2007年
3	海康保险姜音;油价上涨的内在动因是什么[N];上海证券报;2006年
4	臻诚;交割地点的选择[N];期货日报;2004年
5	张光平;上海期铜与国际期铜市场相关性分析[N];期货日报;2003年
6	薛继锐;封闭式基金的价值发现点——“剩余期限”[N];证券日报;2003年
7	杨东辉;依据现货流通特点选择玉米合约交割地[N];期货日报;2004年
8	广东证券股份有限公司胡天存杨鸥;上市公司控制权配置现状与效率实证研究[N];证券时报;2004年
9	范晓艳;可改善糖尿病微血管并发症症状[N];医药经济报;2003年

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