基于Copula方法的股票相关性分析

【摘要】：本文对 Copula 函数进行了介绍,其中包括定义和重要的定理,同时介绍了常见的 Copula 函数类型并对其特性进行了分析,之后描述了几种相关系数,进行了比较分析。最后,对上证指数和深证成指进行相关性分析,得出沪深股市有很强的下尾相关性,当一个股市下跌时,另一个股市下跌的概率很高,但是同时发生暴涨的可能性很小。

【作者单位】：武汉理工大学理学院武汉理工大学理学院
【分类号】：F830.91;F224

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