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《第九届中国青年信息与管理学者大会论文集》 2007年
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可分离交易债券权证的价值偏差分析

韩娟  应益荣  
【摘要】:本文综述了可分离交易债券权证定价模型的主要文献,探究了权证的理论价值与实际价值产生偏差的原因,建立了权证实际价格与理论价格的偏差值的非线性回归模型,并以马钢 CWB1、中化 CWB1、伊利 CWB1和长电 CWB1为例进行了实证分析,结果表明所建立的模型拟合效果良好。本文的研究发现对监管部门有一定的参考意义。

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