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《第八届中国青年运筹信息管理学者大会论文集》2006年
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具有时变参数的欧式回望期权的定价

李素丽  何穗  
【摘要】：利用随机微分方程和鞅方法,讨论了基于时变参数的多维情形下的金融市场的数学模型, 得到了欧式回望期权的定价公式。
【作者单位】：华中师范大学数学与统计学学院 华中师范大学数学与统计学学院
【分类号】：F830.9;F224

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