具有时变参数的欧式回望期权的定价

李素丽何穗

【摘要】：利用随机微分方程和鞅方法,讨论了基于时变参数的多维情形下的金融市场的数学模型, 得到了欧式回望期权的定价公式。

【作者单位】：华中师范大学数学与统计学学院华中师范大学数学与统计学学院
【分类号】：F830.9;F224

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前10条

1	曾健,陈俊芳;不可交易实物资产期权定价问题分析[J];当代财经;2004年01期
2	吉兴全,文福拴;发电投资的实物期权决策方法[J];电力系统自动化;2005年11期
3	吉兴全,文福拴;实物期权方法及其在电力系统中的应用[J];电力系统自动化;2005年22期
4	高平;黄安永;;基于实物期权定价模型的房地产投资决策的研究[J];东南大学学报(哲学社会科学版);2005年S1期
5	周焯华,李松,胡丽;企业并购中利用市场信息的实物期权方法[J];重庆大学学报(自然科学版);2005年07期
6	杨柳;俞建宁;邓醉茶;;由期权平均价格确定隐含波动率的最优化方法[J];工程数学学报;2006年03期
7	余扬新,雷娟;基于期权模型的负债融资与风险转移[J];工业技术经济;2005年02期
8	陈梦根;曹凤岐;;中国证券市场价格冲击传导效应分析[J];管理世界;2005年10期
9	韩冀东,张平淡,张艳妍;企业价值的核心能力评估[J];管理现代化;2005年02期
10	马路安;金凌辉;郭丽莎;;具有稀释效应的连续支付红利的欧式认股权证的定价模型[J];甘肃联合大学学报(自然科学版);2007年01期

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1	刘彬;蔡强;;电力金融市场与发电投资中的实物期权[A];中国企业运筹学学术交流大会论文集[C];2008年
2	梅雨;马路安;何穗;;具有随机寿命的两值期权定价[A];第四届中国不确定系统年会论文集[C];2006年
3	李昶;何穗;;多区间触发型衍生资产的定价[A];第八届中国青年运筹信息管理学者大会论文集[C];2006年
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1	战雪丽;期权及其定价的应用研究[D];天津大学;2004年
2	宁丽娟;股票价格服从跳——扩散过程的期权定价模型[D];陕西师范大学;2004年
3	刘倩;套利定价理论及保险精算方法在期权定价中的应用[D];陕西师范大学;2004年
4	庞文宏;期权定价模型及其改进推广[D];陕西师范大学;2004年
5	马晓丽;利率期限结构模型及其在融资决策问题中的应用[D];陕西师范大学;2004年
6	欧辉;重置期权的创新及其在随机利率情形下的定价[D];湖南师范大学;2004年
7	谭朵朵;平方期权的创新及定价[D];湖南师范大学;2004年
8	吴文东;外汇期权的定价及其在中国市场的实证研究[D];华侨大学;2004年
9	刘广应;随机波动率模型的参数估计与期权定价[D];南京理工大学;2004年
10	唐耿;可转换债券价值与条款设计研究[D];湖南大学;2004年

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1	刘韶跃,杨向群;分数布朗运动环境中欧式未定权益的定价[J];应用概率统计;2004年04期

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1	李素丽;何穗;;具有时变参数的欧式回望期权的定价[A];第八届中国青年运筹信息管理学者大会论文集[C];2006年
2	吴晓群;赵雪漪;吕金虎;;节点动力学含随机噪声的复杂动力网络拓扑结构识别[A];中国自动化学会控制理论专业委员会A卷[C];2011年
3	龙红卫;;平面上随机微分方程的ε-最优控制[A];企业发展与系统工程——中国系统工程学会第七届年会论文集[C];1992年
4	司徒荣;;Hilbert空间中随机微分方程的强解与按轨道最优控制[A];1996年中国控制会议论文集[C];1996年
5	孙良;潘德惠;;金融衍生证券的定价模型[A];1998中国控制与决策学术年会论文集[C];1998年
6	蔡建生;刘桂真;;组合优化理论在卫生投资决策中的应用[A];中国运筹学会第七届学术交流会论文集（中卷）[C];2004年
7	田琪;陈兴冲;朱东生;;非线性系统地震反应估计问题[A];第十一届全国结构工程学术会议论文集第Ⅱ卷[C];2002年
8	王要策;胡良剑;;马尔科夫切换型随机微分方程Milstein方法的p阶矩指数稳定性[A];第四届中国智能计算大会论文集[C];2010年
9	冯勋立;何林生;;压缩真空态光场驱动的双光子激光[A];第八届全国量子光学学术报告会论文摘要选[C];1998年
10	李明;李秀宏;麦振洪;;LB膜的界面标度率及生长动力学[A];第八届全国X射线衍射学术会议论文集[C];2003年

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1	本报记者魏海政;数学家彭实戈：享受攀登的感觉[N];中国教育报;2011年
2	本报记者姜范　彭实戈;发现数学里的美丽[N];经济日报;2009年
3	戴伟高;实盘大赛成“隐形”操盘手亮剑舞台[N];期货日报;2009年

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1	付苗苗;随机微分方程中的几乎自守问题[D];吉林大学;2011年
2	张雨馨;随机微分方程若干数值方法的稳定性分析[D];吉林大学;2012年
3	吴小太;几类随机微分方程解的存在与稳定性的研究与应用[D];东华大学;2012年
4	胡琳;几类带泊松跳随机微分方程数值方法的收敛性与稳定性[D];中南大学;2012年
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10	王兆娟;几类随机微分方程的渐近行为[D];上海师范大学;2012年

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1	徐永锋;随机中立型微分动力系统的最优控制[D];广州大学;2010年
2	胡盈;倒向随机微分方程的数值方法及其金融应用[D];东华大学;2005年
3	田里;随机微分方程数值解的分裂格式及其收敛性分析[D];山东大学;2006年
4	傅味;随机微分方程的几类数值方法及其应用[D];吉林大学;2009年
5	薛亮;两种波动率模型的比较研究[D];南京信息工程大学;2006年
6	梁洁瑜;一类随机微分方程的辛算法[D];暨南大学;2006年
7	陈爱忠;基于随机微分方程和结构EM算法的系统发生树的构建[D];苏州大学;2009年
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9	卢霏;地下水运动随机模型及其Monte-Carlo方法应用[D];吉林大学;2006年
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