具有时变参数的欧式回望期权的定价

李素丽何穗

【摘要】：利用随机微分方程和鞅方法,讨论了基于时变参数的多维情形下的金融市场的数学模型, 得到了欧式回望期权的定价公式。

下载App查看全文

下载全文更多同类文献

PDF全文下载

CAJ全文下载

(如何获取全文？欢迎：购买知网充值卡、在线充值、在线咨询)

CAJViewer阅读器支持CAJ、PDF文件格式，AdobeReader仅支持PDF格式

	【相似文献】
	【相似文献】

中国期刊全文数据库

前20条

1	费为银;证券组合投资模型研究[J];安徽师范大学学报(自然科学版);1998年03期
2	李晓丽;薛红;;一族非李普希兹系数的随机微分方程[J];价值工程;2009年11期
3	黄双双;贺战兵;;基于跳扩散过程的欧式交换期权定价[J];经济数学;2011年01期
4	夏勇军;随机分析理论在股票价格行为分析中的应用[J];贵州师范大学学报(自然科学版);2000年01期
5	路克微;王子亭;;典型效用指标下投资组合及消费选择的最优控制[J];西安文理学院学报(自然科学版);2007年01期
6	陈珊;吴奕东;;关于欧式交换期权定价的研究[J];怀化学院学报(自然科学);2007年02期
7	丁传明,邹捷中;最优投资组合模型研究[J];经济数学;2002年02期
8	赵培峰;费为银;王芳;;有界在险资本约束下带有红利的最优投资组合模型研究[J];安徽工程科技学院学报(自然科学版);2009年01期
9	张小成;;IPO定价机制的随机微分分析[J];价值工程;2010年31期
10	胡攀;;分数型几何平均亚式期权的保险精算定价[J];重庆工商大学学报(自然科学版);2010年05期
11	费为银;考虑红利支付的最优消费投资模型研究[J];安徽机电学院学报;1997年04期
12	张丕一;;股票价格模型中三个指标的概率计算[J];青岛理工大学学报;2006年05期
13	侯云鹤;吴复立;何阳;孙毅;;电力市场条件下的发电资产评估[J];中国电机工程学报;2008年19期
14	丘冠英;;一种有约束最优投资随机微分方程的构建[J];辽宁科技大学学报;2009年04期
15	何建佳;叶春明;穆慧芸;陈青青;;最优随机投资决策下的IPO定价机制分析[J];科技与管理;2010年06期
16	陈增敬;股票债券市场中的一个随机规划问题[J];山东大学学报(自然科学版);1996年01期
17	陈增敬,胡发胜;股票债券市场中一般的随机规划问题[J];经济数学;1997年01期
18	张小洪,梁国艳;一种证券价格及投资风险模型[J];黄金学报;2000年03期
19	刘海龙,吴冲锋;基于投资理论的保险定价公式[J];中国管理科学;2001年03期
20	孙国忠,王秀莲;基于风险投资理论的保险定价研究[J];工业技术经济;2005年01期

中国重要会议论文全文数据库

前10条

1	李素丽;何穗;;具有时变参数的欧式回望期权的定价[A];第八届中国青年运筹信息管理学者大会论文集[C];2006年
2	吴晓群;赵雪漪;吕金虎;;节点动力学含随机噪声的复杂动力网络拓扑结构识别[A];中国自动化学会控制理论专业委员会A卷[C];2011年
3	龙红卫;;平面上随机微分方程的ε-最优控制[A];企业发展与系统工程——中国系统工程学会第七届年会论文集[C];1992年
4	司徒荣;;Hilbert空间中随机微分方程的强解与按轨道最优控制[A];1996年中国控制会议论文集[C];1996年
5	孙良;潘德惠;;金融衍生证券的定价模型[A];1998中国控制与决策学术年会论文集[C];1998年
6	蔡建生;刘桂真;;组合优化理论在卫生投资决策中的应用[A];中国运筹学会第七届学术交流会论文集（中卷）[C];2004年
7	田琪;陈兴冲;朱东生;;非线性系统地震反应估计问题[A];第十一届全国结构工程学术会议论文集第Ⅱ卷[C];2002年
8	王要策;胡良剑;;马尔科夫切换型随机微分方程Milstein方法的p阶矩指数稳定性[A];第四届中国智能计算大会论文集[C];2010年
9	冯勋立;何林生;;压缩真空态光场驱动的双光子激光[A];第八届全国量子光学学术报告会论文摘要选[C];1998年
10	李明;李秀宏;麦振洪;;LB膜的界面标度率及生长动力学[A];第八届全国X射线衍射学术会议论文集[C];2003年

中国博士学位论文全文数据库

前10条

1	付苗苗;随机微分方程中的几乎自守问题[D];吉林大学;2011年
2	张雨馨;随机微分方程若干数值方法的稳定性分析[D];吉林大学;2012年
3	吴小太;几类随机微分方程解的存在与稳定性的研究与应用[D];东华大学;2012年
4	胡琳;几类带泊松跳随机微分方程数值方法的收敛性与稳定性[D];中南大学;2012年
5	屈小妹;几类随机微分方程数值方法的稳定性分析[D];华中科技大学;2011年
6	聂天洋;状态受限的随机微分方程：倒向随机微分方程、随机变分不等式、分形随机可生存性[D];山东大学;2012年
7	王言;Lévy噪声驱动的随机微分方程中的若干问题[D];吉林大学;2013年
8	王小捷;随机微分方程数值算法研究[D];中南大学;2012年
9	陈绍宽;欧氏空间和函数空间中的倒向随机方程[D];复旦大学;2010年
10	王兆娟;几类随机微分方程的渐近行为[D];上海师范大学;2012年

中国硕士学位论文全文数据库

前10条

1	徐永锋;随机中立型微分动力系统的最优控制[D];广州大学;2010年
2	胡盈;倒向随机微分方程的数值方法及其金融应用[D];东华大学;2005年
3	田里;随机微分方程数值解的分裂格式及其收敛性分析[D];山东大学;2006年
4	傅味;随机微分方程的几类数值方法及其应用[D];吉林大学;2009年
5	薛亮;两种波动率模型的比较研究[D];南京信息工程大学;2006年
6	梁洁瑜;一类随机微分方程的辛算法[D];暨南大学;2006年
7	陈爱忠;基于随机微分方程和结构EM算法的系统发生树的构建[D];苏州大学;2009年
8	廖畅;复杂网络中的局部动力学模型[D];上海交通大学;2010年
9	卢霏;地下水运动随机模型及其Monte-Carlo方法应用[D];吉林大学;2006年
10	王虹;随机微分方程数值解法在水库调洪演算中的应用[D];吉林大学;2009年

中国重要报纸全文数据库

前3条

1	本报记者魏海政;数学家彭实戈：享受攀登的感觉[N];中国教育报;2011年
2	本报记者姜范　彭实戈;发现数学里的美丽[N];经济日报;2009年
3	戴伟高;实盘大赛成“隐形”操盘手亮剑舞台[N];期货日报;2009年

	快捷付款方式		订购知网充值卡	订购热线	帮助中心
	微信支付支付宝银行卡	知网卡在线购卡更多>>	免费送卡上门银行汇款购卡邮局汇款购卡	400-819-9993 010-62982499 010-62783978	常见问题在线咨询阅读器下载	充值中心知网卡新手指南