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《第八届中国青年运筹信息管理学者大会论文集》2006年
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具有时变参数的欧式回望期权的定价

李素丽  何穗  
【摘要】:利用随机微分方程和鞅方法,讨论了基于时变参数的多维情形下的金融市场的数学模型, 得到了欧式回望期权的定价公式。

【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 曾健,陈俊芳;不可交易实物资产期权定价问题分析[J];当代财经;2004年01期
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4 高平;黄安永;;基于实物期权定价模型的房地产投资决策的研究[J];东南大学学报(哲学社会科学版);2005年S1期
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6 杨柳;俞建宁;邓醉茶;;由期权平均价格确定隐含波动率的最优化方法[J];工程数学学报;2006年03期
7 余扬新,雷娟;基于期权模型的负债融资与风险转移[J];工业技术经济;2005年02期
8 陈梦根;曹凤岐;;中国证券市场价格冲击传导效应分析[J];管理世界;2005年10期
9 韩冀东,张平淡,张艳妍;企业价值的核心能力评估[J];管理现代化;2005年02期
10 马路安;金凌辉;郭丽莎;;具有稀释效应的连续支付红利的欧式认股权证的定价模型[J];甘肃联合大学学报(自然科学版);2007年01期
中国重要会议论文全文数据库 前4条
1 刘彬;蔡强;;电力金融市场与发电投资中的实物期权[A];中国企业运筹学学术交流大会论文集[C];2008年
2 梅雨;马路安;何穗;;具有随机寿命的两值期权定价[A];第四届中国不确定系统年会论文集[C];2006年
3 李昶;何穗;;多区间触发型衍生资产的定价[A];第八届中国青年运筹信息管理学者大会论文集[C];2006年
4 徐建强;彭锦;;模糊彩虹期权定价[A];第二届中国智能计算大会论文集[C];2008年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 郭文旌;M-V最优投资组合选择与最优投资消费决策[D];西安电子科技大学;2003年
2 徐云;具有交易成本的最优投资组合及极限定理[D];新疆大学;2004年
3 孟庆顺;资产定价模型及其在中国股票市场的检验[D];吉林大学;2005年
4 孙建胜;保险期权博弈分析[D];首都经济贸易大学;2006年
5 苏治;跨期条件下β系数时变性研究[D];吉林大学;2006年
6 孔繁利;金融市场风险的度量—基于极值理论和Copula的应用研究[D];吉林大学;2006年
7 李珏;实物期权理论在国际投资决策中的应用[D];浙江大学;2005年
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9 罗琦;随机反应扩散系统的稳定、镇定与控制[D];华南理工大学;2004年
10 王立平;消费、偏好与资产收益[D];山东大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 战雪丽;期权及其定价的应用研究[D];天津大学;2004年
2 宁丽娟;股票价格服从跳——扩散过程的期权定价模型[D];陕西师范大学;2004年
3 刘倩;套利定价理论及保险精算方法在期权定价中的应用[D];陕西师范大学;2004年
4 庞文宏;期权定价模型及其改进推广[D];陕西师范大学;2004年
5 马晓丽;利率期限结构模型及其在融资决策问题中的应用[D];陕西师范大学;2004年
6 欧辉;重置期权的创新及其在随机利率情形下的定价[D];湖南师范大学;2004年
7 谭朵朵;平方期权的创新及定价[D];湖南师范大学;2004年
8 吴文东;外汇期权的定价及其在中国市场的实证研究[D];华侨大学;2004年
9 刘广应;随机波动率模型的参数估计与期权定价[D];南京理工大学;2004年
10 唐耿;可转换债券价值与条款设计研究[D];湖南大学;2004年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 刘韶跃,杨向群;分数布朗运动环境中欧式未定权益的定价[J];应用概率统计;2004年04期
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 费为银;证券组合投资模型研究[J];安徽师范大学学报(自然科学版);1998年03期
2 李晓丽;薛红;;一族非李普希兹系数的随机微分方程[J];价值工程;2009年11期
3 黄双双;贺战兵;;基于跳扩散过程的欧式交换期权定价[J];经济数学;2011年01期
4 夏勇军;随机分析理论在股票价格行为分析中的应用[J];贵州师范大学学报(自然科学版);2000年01期
5 路克微;王子亭;;典型效用指标下投资组合及消费选择的最优控制[J];西安文理学院学报(自然科学版);2007年01期
6 陈珊;吴奕东;;关于欧式交换期权定价的研究[J];怀化学院学报(自然科学);2007年02期
7 丁传明,邹捷中;最优投资组合模型研究[J];经济数学;2002年02期
8 赵培峰;费为银;王芳;;有界在险资本约束下带有红利的最优投资组合模型研究[J];安徽工程科技学院学报(自然科学版);2009年01期
9 张小成;;IPO定价机制的随机微分分析[J];价值工程;2010年31期
10 胡攀;;分数型几何平均亚式期权的保险精算定价[J];重庆工商大学学报(自然科学版);2010年05期
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1 李素丽;何穗;;具有时变参数的欧式回望期权的定价[A];第八届中国青年运筹信息管理学者大会论文集[C];2006年
2 吴晓群;赵雪漪;吕金虎;;节点动力学含随机噪声的复杂动力网络拓扑结构识别[A];中国自动化学会控制理论专业委员会A卷[C];2011年
3 龙红卫;;平面上随机微分方程的ε-最优控制[A];企业发展与系统工程——中国系统工程学会第七届年会论文集[C];1992年
4 司徒荣;;Hilbert空间中随机微分方程的强解与按轨道最优控制[A];1996年中国控制会议论文集[C];1996年
5 孙良;潘德惠;;金融衍生证券的定价模型[A];1998中国控制与决策学术年会论文集[C];1998年
6 蔡建生;刘桂真;;组合优化理论在卫生投资决策中的应用[A];中国运筹学会第七届学术交流会论文集(中卷)[C];2004年
7 田琪;陈兴冲;朱东生;;非线性系统地震反应估计问题[A];第十一届全国结构工程学术会议论文集第Ⅱ卷[C];2002年
8 王要策;胡良剑;;马尔科夫切换型随机微分方程Milstein方法的p阶矩指数稳定性[A];第四届中国智能计算大会论文集[C];2010年
9 冯勋立;何林生;;压缩真空态光场驱动的双光子激光[A];第八届全国量子光学学术报告会论文摘要选[C];1998年
10 李明;李秀宏;麦振洪;;LB膜的界面标度率及生长动力学[A];第八届全国X射线衍射学术会议论文集[C];2003年
中国重要报纸全文数据库 前3条
1 本报记者 魏海政;数学家彭实戈:享受攀登的感觉[N];中国教育报;2011年
2 本报记者 姜范 彭实戈;发现数学里的美丽[N];经济日报;2009年
3 戴伟高;实盘大赛成“隐形”操盘手亮剑舞台[N];期货日报;2009年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 付苗苗;随机微分方程中的几乎自守问题[D];吉林大学;2011年
2 张雨馨;随机微分方程若干数值方法的稳定性分析[D];吉林大学;2012年
3 吴小太;几类随机微分方程解的存在与稳定性的研究与应用[D];东华大学;2012年
4 胡琳;几类带泊松跳随机微分方程数值方法的收敛性与稳定性[D];中南大学;2012年
5 屈小妹;几类随机微分方程数值方法的稳定性分析[D];华中科技大学;2011年
6 聂天洋;状态受限的随机微分方程:倒向随机微分方程、随机变分不等式、分形随机可生存性[D];山东大学;2012年
7 王言;Lévy噪声驱动的随机微分方程中的若干问题[D];吉林大学;2013年
8 王小捷;随机微分方程数值算法研究[D];中南大学;2012年
9 陈绍宽;欧氏空间和函数空间中的倒向随机方程[D];复旦大学;2010年
10 王兆娟;几类随机微分方程的渐近行为[D];上海师范大学;2012年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 徐永锋;随机中立型微分动力系统的最优控制[D];广州大学;2010年
2 胡盈;倒向随机微分方程的数值方法及其金融应用[D];东华大学;2005年
3 田里;随机微分方程数值解的分裂格式及其收敛性分析[D];山东大学;2006年
4 傅味;随机微分方程的几类数值方法及其应用[D];吉林大学;2009年
5 薛亮;两种波动率模型的比较研究[D];南京信息工程大学;2006年
6 梁洁瑜;一类随机微分方程的辛算法[D];暨南大学;2006年
7 陈爱忠;基于随机微分方程和结构EM算法的系统发生树的构建[D];苏州大学;2009年
8 廖畅;复杂网络中的局部动力学模型[D];上海交通大学;2010年
9 卢霏;地下水运动随机模型及其Monte-Carlo方法应用[D];吉林大学;2006年
10 王虹;随机微分方程数值解法在水库调洪演算中的应用[D];吉林大学;2009年
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