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《第八届中国青年运筹信息管理学者大会论文集》2006年
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多区间触发型衍生资产的定价

李昶  何穗  
【摘要】:近年来,各大金融机构相继推出某些与黄金、石油、汇率等挂钩的触发型理财产品,这些产品都可以归结为多区间的触发型衍生资产。在Cox-Ross-Rubinstein模型中,作者以黄金衍生资产为例,利用随机漫步反射原理,给出了此类衍生产品定价方法。
【作者单位】:华中师范大学数统学院 华中师范大学数统学院
【分类号】:F832.5;F224

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