收藏本站
《第八届中国青年运筹信息管理学者大会论文集》 2006年
收藏 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

多区间触发型衍生资产的定价

李昶  何穗  
【摘要】:近年来,各大金融机构相继推出某些与黄金、石油、汇率等挂钩的触发型理财产品,这些产品都可以归结为多区间的触发型衍生资产。在Cox-Ross-Rubinstein模型中,作者以黄金衍生资产为例,利用随机漫步反射原理,给出了此类衍生产品定价方法。

知网文化
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前3条
1 李冰清;赵海健;;Partial障碍期权的组合定价方法研究[J];统计与决策;2009年17期
2 欧阳异能;徐云;;随机负债情形的信用违约互换定价[J];工程数学学报;2010年04期
3 楚鹰,张青;行为金融学对证券投资战略的影响[J];经济师;2002年09期
中国重要会议论文全文数据库 前1条
1 李昶;何穗;;多区间触发型衍生资产的定价[A];第八届中国青年运筹信息管理学者大会论文集[C];2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前5条
1 张向文;障碍期权定价研究[D];厦门大学;2007年
2 李昶;随机漫步反射原理及其在金融衍生产品定价上的应用[D];华中师范大学;2007年
3 张艳秋;随机利率下的回望期权的定价研究[D];合肥工业大学;2007年
4 周红飞;障碍期权和基于跳扩散过程的外汇期权定价[D];新疆大学;2009年
5 刘娟芳;布朗运动的最大值和新型期权[D];华中科技大学;2007年
中国重要报纸全文数据库 前2条
1 黄湘源;逆向思维的误区[N];中华工商时报;2000年
2 任飞;“金融炼金术”与SARS冲击波[N];医药经济报;2003年
中国知网广告投放
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62982499
  • 010-62783978