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《第四届中国不确定系统年会论文集》 2006年
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股指期货标的指数选择及风险控制实证分析

徐涛  应益荣  
【摘要】:推出股指期货,最重要的就是标的指数的选取,这就要求有相应的科学评价体系,能对各种不同的指数做出合理的评价。本文通过对最小方差模型中的现货组合进行修改,针对中国特有的特征,采用基金作为现货组合,对指数的市场代表性、套期保值效率、交易成本三个方面进行分析,得出我国目前主要指数都存在一定的缺陷,只有上证综合指数在这三方面表现尚可。最后,研究了我国指数期货的风险控制问题。

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