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求解机会约束规划的回溯算法

麻倩倩  马新顺  石彤菊  
【摘要】:机会约束规划是一类重要的随机规划,在实际中有着广泛的应用。本文研究了一类机会约束随机规划的近似求解问题,给出了基于蒙特卡罗随机模拟的回溯求解算法,该方法通过在迭代过程中逐步增加抽样次数和精确求解确定性数学规划,最终得到机会约束规划的最优解。文中讨论了最优解的计算方法及算法迭代终止条件。最后,通过一个算例验证了该方法的有效性。

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