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我国商业银行利率风险管理研究

【摘要】:利率风险是世界各国银行面临的主要金融风险,在长期的管理过程中,西方商业银行形成了较为成熟的利率风险管理技术和管理机制,包括敏感性资产负债缺口分析技术、持续期缺口分析技术和动态模拟技术等等。本课题将首先研究利率风险在我国的具体表现形式,然后具体分析在我国特定的经济及政策环境下利率风险的产生因素,主要从宏观经济层面和银行内部管理两个方面,本课题重点的研究内容是对我国商业银行利率风险的实证分析。本课题将主要运用西方商业银行已经比较成熟的利率风险管理理论和技术,从商业银行的整体情况、资产负债匹配情况、主要商业银行的资产负债敏感性缺口分析和对国内特定大型商业银行进行具体分析和研究,力图摸索出敏感性缺口管理技术和持续期管理技术在我国的实际运用。该课题研究成果对商业银行的利率风险管理有一定的参考意义。

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