收藏本站
《第三届不确定系统年会论文集》2005年
收藏 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

VaR在营销信用风险管理中的应用

李军  张云起  
【摘要】：本文探讨了如何运用VaR技术评价企业营销信用风险,用蒙特卡洛模拟估计营销信用风险等问题,重点介绍了利用VaR技术估计赊销货款损失准备,提出了降低营销信用风险的思路。
【作者单位】：山东工商学院管理系 天津大学管理学院
【基金】：教育部人文社科基金支持项目成果(03JD630039) 教育部新世纪优秀人才支持计划资助项目成果(NCET-04-0652)
【分类号】：F224

免费申请
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 刘澄;张晨;;基于期权定价理论的我国商业银行信用风险度量模型及参数修正[J];经济论坛;2011年05期
2 傅强;肖珠;;基于Markov过程的SW-ARCH模型及其金融VaR计算——以上证综指分析为例[J];西南大学学报(自然科学版);2011年07期
3 王二环;张能福;;基于期权博弈理论的企业并购定价风险研究[J];科技创业月刊;2011年12期
4 杨爱军;肖振宇;;基于ARMA-APARCH-SGED模型的原油价格风险度量研究[J];统计与信息论坛;2011年08期
5 ;[J];;年期
6 ;[J];;年期
7 ;[J];;年期
8 ;[J];;年期
9 ;[J];;年期
10 ;[J];;年期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 李军;张云起;;VaR在营销信用风险管理中的应用[A];第三届不确定系统年会论文集[C];2005年
2 李军;张兆响;;VaR在营销风险评价中的应用[A];第六届中国青年运筹与管理学者大会论文集[C];2004年
3 田益祥;肖璨;;基于GARCH风险价值的GMDH估计[A];中国灾害防御协会风险分析专业委员会第二届年会论文集（一）[C];2006年
4 于红香;刘小茂;;SV-M模型下VaR和ES估计的极值方法[A];2003中国现场统计研究会第十一届学术年会论文集（上）[C];2003年
5 陈国栋;;用VaR度量固定收益债券的市场风险[A];第10届计算机模拟与信息技术会议论文集[C];2005年
6 庄新田;黄小原;;企业投融资组合管理的模糊模型与优化[A];2001年中国管理科学学术会议论文集[C];2001年
7 宋鹏燕;刘琼荪;;基于幂律型分布的动态VaR模型及实证研究[A];第十届中国管理科学学术年会论文集[C];2008年
8 许启发;刘少杰;;基于Copula技术的动态组合投资选择新方法[A];第四届（2009）中国管理学年会——金融分会场论文集[C];2009年
9 殷瑾;范为;;多项目投资风险价值及风险控制——基于实物期权理论[A];中国灾害防御协会风险分析专业委员会第二届年会论文集（二）[C];2006年
10 许启发;靳鑫;;金融风险测度的统计监测[A];第四届（2009）中国管理学年会——金融分会场论文集[C];2009年
中国重要报纸全文数据库 前1条
1 John Kay 朱冠华;风险能用数学模型确定吗?[N];期货日报;2006年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 彭选华;金融风险价值量化分析的模型与实证[D];重庆大学;2011年
2 陈志斌;对冲基金流动性风险的计量与应用研究[D];同济大学;2008年
3 胡小平;La-ES与最优变现策略模型研究[D];东南大学;2006年
4 刘晶;极值统计理论及其在金融风险管理中的应用[D];天津大学;2008年
5 张运鹏;基于GARCH模型的金融市场风险研究[D];吉林大学;2009年
6 李秀敏;极值统计模型族的参数估计及其应用研究[D];天津大学;2007年
7 刘凤娟;银行混业经营的风险管理[D];中国矿业大学（北京）;2010年
8 刘艳萍;基于信用风险和利率风险的资产组合优化模型研究[D];大连理工大学;2009年
9 季敩民;商业银行流动性风险衡量及相关问题研究[D];中国科学技术大学;2008年
10 韩月丽;极值统计与分位数回归理论及其应用[D];天津大学;2009年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 苗刚;浅析风险的度量和计算[D];新疆大学;2005年
2 李琳;基于极值理论的风险价值（VaR）研究[D];天津大学;2003年
3 宁洪阳;可转换债券的风险价值与极值理论方法研究[D];山东大学;2010年
4 魏强;我国可转换公司债券的投资和融资分析[D];天津大学;2006年
5 张亚兰;商业银行风险限额管理研究[D];哈尔滨工程大学;2008年
6 张国;稳定分布及证券投资组合研究[D];天津大学;2004年
7 刘林春;VaR参数和非参数法及其在中国股市中的应用[D];华中科技大学;2005年
8 宋红玉;证券市场风险度量与分析[D];天津大学;2004年
9 陈桥;基于信度理论的风险价值模型[D];暨南大学;2006年
10 谢建林;基于RAROC的银行经济资本配置及应用研究[D];湖南大学;2007年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62791813
  • 010-62985026

同方知网数字出版技术股份有限公司
地址：北京清华大学 84-48信箱 大众知识服务
京ICP证040441号
京公网安备11010802020475号

订购热线：400-819-9993 010-62982499
服务热线：010-62985026 010-62791813
在线咨询：http://help.cnki.net
传真：010-62780361