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证券投资组合的随机最优化模型

朱传华  向晋乾  邵晓敏  骆建文  
【摘要】:现代证券投资组合理论综合考虑了预期收益和风险,研究如何使预期收益最大化的同时风险最小化.本文是在Markowitz现代投资组合理论的基础上,建立了证券投资组合的随机相关机会规划模型,并讨论了综合随机模拟、遗传算法和模拟退火算法的混合智能算法对此模型的求解.本文所建立的模型和算法为证券投资组合提供了一个新的思路.多的指标层评价因素合成为“企业核心竞争力总评价值”,用来评价企业的核心竞争力水平。

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