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《中国企业运筹学》2009年
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并行遗传算法在证券投资组合中的应用

谢鑫  胡云姣  方永峰  
【摘要】:本文将传统的马科维茨模型进行了改进,引入了风险厌恶因子,对投资比例设定了上下限。同时提出了一种并行遗传算法(PGA),其运算时间短,而且随机搜索,不易陷于局部最优。将该算法引入证券投资组合领域,将数据随机分为若干个小组,同时进行遗传优化,提高了运算效率。通过实证分析,求解改进的模型,计算表明并行遗传算法能够准确快速地解决证券投资组合优化问题。
【作者单位】:北京化工大学理学院
【分类号】:F830.59;F224

【引证文献】
中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 宋博;Log-最优资产组合与风险管理[D];吉林大学;2010年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前3条
1 谢鑫;胡云姣;;基于并行计算及入侵检测系统的异动股票选择[J];北京化工大学学报(自然科学版);2009年02期
2 陈科燕,肖冬荣;基于遗传算法的最优证券投资组合模型[J];南京气象学院学报;2003年05期
3 刘晓峰;陈通;张连营;;基于微粒群算法的最佳证券投资组合研究[J];系统管理学报;2008年02期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 李从珠,牛小彩,姜铁军;证券市场上市公司的复合财务指标体系与选股[J];北方工业大学学报;2001年01期
2 张蕾;刍论证券投资基金及其经济法律监管[J];北京工业大学学报(社会科学版);2002年01期
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4 李从珠 ,单秀珍 ,王灵华;上市公司财务指标体系的统计分析与选股(四)──证券期货交易中的统计方法(十六)[J];北京统计;2000年04期
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中国博士学位论文全文数据库 前10条
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2 郭建晖;国有资本财务管理研究[D];厦门大学;2001年
3 骆祚炎;当代中国股票市场发展思想研究[D];复旦大学;2003年
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10 宋博;Log-最优资产组合与风险管理[D];吉林大学;2010年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
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3 刘娟;国有控股上市公司控制权转让效应研究[D];东华大学;2011年
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6 姜楠;中国存托凭证法律制度建构研究[D];中国政法大学;2011年
7 徐丹;发展消费金融公司法律对策探讨[D];暨南大学;2011年
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9 闫玮;金融消费者权益保护的法律问题研究[D];山西财经大学;2011年
10 刘海玥;遗传算法与神经网络在股票预测中的分析[D];中北大学;2011年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 胡华;;一个风险值约束下的连续时间最优投资组合[J];安徽大学学报(自然科学版);2007年05期
2 赖志柱;;基于混合编码遗传算法的证券组合投资问题的求解[J];毕节学院学报;2009年08期
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4 唐小我,曾勇,金德运;非最优组合证券投资的风险估计方法[J];电子科技大学学报;1994年05期
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6 陈志娟;叶中行;;有高阶矩约束的最优投资组合模型及近似线性规划解法[J];工程数学学报;2008年06期
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中国重要会议论文全文数据库 前2条
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2 王波;吴臻;;一类证券市场上投资组合和消费选择的最优控制问题[A];1996年中国控制会议论文集[C];1996年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 房毅宪;王宝文;王永茂;;基于遗传算法的动态递归网络的股价预测[J];燕山大学学报;2007年04期
2 杨维,李歧强;粒子群优化算法综述[J];中国工程科学;2004年05期
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【相似文献】
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1 邓学斌;;最优资产组合选择的模型分析[J];湖北民族学院学报(自然科学版);2009年02期
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中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 谢鑫;胡云姣;方永峰;;并行遗传算法在证券投资组合中的应用[A];中国企业运筹学[C];2009年
2 傅书勇;孙淑军;;统一采购条件下基本药物的定价模型[A];2009年中国药学会药事管理专业委员会年会暨“国家药物政策与《药品管理法》修订研究”论坛论文文集[C];2009年
3 李松年;;炼油厂生产模拟与最优化[A];面向21世纪的科技进步与社会经济发展(上册)[C];1999年
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7 朱传华;向晋乾;邵晓敏;骆建文;;证券投资组合的随机最优化模型[A];第三届不确定系统年会论文集[C];2005年
8 徐百兴;;一种完全信息的组合定价决策模型与算法[A];2001中国控制与决策学术年会论文集[C];2001年
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中国重要报纸全文数据库 前4条
1 黄志钢;运用ETFs进行股指期货套利研究[N];期货日报;2007年
2 海通期货研究所;沪深300行业指数β系数预测模型之比较[N];期货日报;2009年
3 武汉大学 孟勇;基于主观观念的资产组合模型研究[N];光明日报;2009年
4 弘业期货 王丹;资产组合理论在期货中的运用[N];期货日报;2009年
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1 陈晖;利率期限结构的最优估计及其应用研究[D];湖南大学;2006年
2 常洛;抛物方程的区域分解并行算法[D];山东大学;2005年
3 庞丽萍;优化中空间分解方法的某些研究结果[D];大连理工大学;2004年
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6 李华;证券投资组合的风险度量与熵优化模型研究[D];大连理工大学;2003年
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7 冀书关;一类向量微分方程的光滑和非光滑利普希茨控制问题[D];吉林大学;2004年
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