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求解一类两阶段随机凸二次规划问题的水平方法

刘敬生  周长银  
【摘要】:提出了一种求解两阶段随机凸二次规划问题的水平方法。先通过引入新变量将标准的两阶段随机凸二次规划问题转化成与之等价的约束优化问题,使转化后的问题具有凸性和 lipschitz 连续性,然后通过水平方法求解转化后的问题,并给出了收敛性证明。

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