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《首届中国金融发展学术论坛论文集》2013年
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多市场间金融危机传染过程的非线性动力学分析

王锐  惠晓峰  
【摘要】:基于广义同步理论,将各个国家视为独立的非线性动力学系统,将各国间通过多种渠道所维持的联系视为系统间的耦合作用,计算最大李雅普诺夫指数以刻画金融市场在金融危机传染不同阶段非线性动力学特征的变化;利用相关矩阵分析多市场间金融危机传染过程,通过比较原始数据和替代数据的特征值和特征向量寻找同步簇,并构造同步索引以反映综合传染水平。针对次贷危机的实证研究结果表明:(1)在金融危机传染过程中,各股票市场间的交互作用普遍存在,且不是单向或线性的而是交叉叠加的;(2)局部传染明显,欧洲和亚洲分别形成了同步簇;(3)各市场之间的相互作用是动态的,以此来分析金融危机在多个市场间的传染过程是一种有益尝试。
【作者单位】:哈尔滨工业大学经济与管理学院
【基金】:国家自然科学基金(711073060)支持
【分类号】:F830.99;F224

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【参考文献】
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