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《中国自动化学会控制理论专业委员会C卷》 2011年
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Optimal Control Problem of Fully Coupled Forward-Backward Stochastic Systems with Poisson Jumps Under Partial Information

【摘要】:正In this paper,we study a class of stochastic optimal control problem with jumps under partial information.More precisely,the controlled systems are described by a fully coupled nonlinear multi-dimensional forward-backward stochastic differential equation driven by a Poisson random measure and an independent multi-dimensional Brownian motion,and all admissible control processes are required to be adapted to a given subfiltration of the filtration generated by the underlying Poisson random measure and Brownian motion.For this type of partial information stochastic optimal control problem,we give a necessary and sufficient maximum principle.All the coefficients appearing in the systems are allowed to depend on the control variables and the control domain is convex.

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