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《第二十九届中国控制会议论文集》 2010年
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推广的更新风险模型中破产概率的若干结果

罗旋  崔国忠  
【摘要】:研究了保费到达过程为平稳无后效流的更新风险模型,证明了资产余额构成广义齐次马尔科夫链,并给出了其转移概率。而后利用资产盈余的马氏性和转移概率得到了破产概率、破产时刻余额分布、破产前瞬时余额分布以及破产前和破产时余额的联合分布的级数展开式和满足的积分方程。

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