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《第二十六届中国控制会议论文集》2007年
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鲁棒保性能控制在投资组合决策中的应用

高莹  周鑫  邹怿  
【摘要】:本文运用鲁棒保性能控制方法,研究了在有限边界之内,考虑交易成本和性能指标的动态投资组合管理问题。由若干约束条件组成一个不确定离散系统,通过变换使投资组合的经济约束转化为一个控制中的不确定离散系统,使得一个复杂问题大大简化,最后应用鲁棒控制的保性能控制方法,运用Matlab的LMI工具箱求解,给出了所期望的状态反馈控制律的存在条件及解析表达式。
【作者单位】:东北大学工商管理学院
【基金】:国家自然科学基金资助,项目批准号:70572088
【分类号】:TP13

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【参考文献】
中国期刊全文数据库 前1条
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【共引文献】
中国博士学位论文全文数据库 前2条
1 赵永生;基于实物期权的房地产投资基金资产价值研究[D];上海交通大学;2007年
2 陈炜;投资组合选择模型及启发式算法研究[D];北京交通大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
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【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前2条
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【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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中国重要会议论文全文数据库 前10条
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4 尚阿曼;奇异时滞系统的非脆弱保性能控制及其可靠控制[D];陕西师范大学;2012年
5 王锁成;不确定奇异时滞系统的弹性保性能控制:时滞分解方法[D];山东大学;2011年
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7 李俏;几类时滞系统的保性能控制和鲁棒H∞滤波器设计[D];陕西师范大学;2011年
8 张金花;非线性不确定广义时滞系统的保性能控制[D];东北大学;2010年
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