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《第25届中国控制会议论文集(上册)》2006年
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Risk Sensitive Optimal Portfolio Model under Jump Processes

【摘要】:正Suppose that there is a single riskless bond and m risky securities in the financial market, where the mean returns of individual securities or asset categories are explicitly affected by underlying economic factors, and the prices of risky securities modeled by jump-diffusion processes. The risk sensitive optimal portfolio problem has been established. The necessary condition for the optimal trading strategies is obtained. The analytic solution for the reduction model is presented, and simulation results are given.
【分类号】:TP18

【共引文献】
中国期刊全文数据库 前3条
1 林建忠,叶中行;非线性跳跃扩散型多证券价格过程欧式未定权益定价的Black-Scholes方程[J];东华大学学报(自然科学版);2001年03期
2 王燕青,唐万生,韩其恒;基于遗传算法的概率准则组合证券模拟求解[J];管理科学学报;2002年06期
3 张世斌,付长青,劳兰珺;具有违约风险的市场结构及具有违约风险的违约零补偿的美式权益的定价[J];应用概率统计;2003年04期
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 费为银;基于随机控制的动态资产定价研究[D];东华大学;2001年
2 闫海峰;指数半鞅模型未定权益的定价与套期保值[D];西安电子科技大学;2003年
3 郭文旌;M-V最优投资组合选择与最优投资消费决策[D];西安电子科技大学;2003年
4 李华;证券投资组合的风险度量与熵优化模型研究[D];大连理工大学;2003年
5 吕勇;森林资源资产评估专家系统研究[D];中南林学院;2004年
6 周勇;不完全信息下企业投资、分红决策若干问题研究[D];西安电子科技大学;2005年
7 田君;基于资产负债管理的寿险投资问题研究[D];同济大学;2006年
8 李晗虹;连续时间框架下资产混合策略研究[D];天津大学;2005年
9 赵宏宇;风险框架下的证券投资基金资产配置研究[D];四川大学;2006年
10 马孝先;若干投资组合优化问题模型及算法的研究[D];山东师范大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 李大鹏;国际工程招标中的投标理论与策略研究[D];湖南大学;2001年
2 闵跃进;QDY1218汽车起动机开发风险研究[D];湖南大学;2001年
3 季永幸;污水处理厂工程项目采购投标报价研究[D];电子科技大学;2003年
4 苏军;跳—扩散模型下未定权益定价问题的研究[D];西北工业大学;2005年
5 李典军;国营林场森林资源资产分类与评估[D];中南林学院;2005年
6 张阿温;利率市场化进程中商业银行利率风险管理研究[D];江西财经大学;2006年
7 王华茂;部分信息有交易费的最优投资策略[D];湖南大学;2007年
8 罗庆红;几何型亚式期权的定价[D];湖南师范大学;2007年
9 秦述平;多维Black-Scholes期权定价模型[D];湖南师范大学;2007年
10 方正;随机漂移的欧式期权定价与可追加的期权定价模型[D];大连理工大学;2007年
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