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固定利率下离散风险模型中破产概率的若干结果

罗旋  刘文芬  
【摘要】:本文讨论了固定利率下的离散风险模型,首先证明了资产盈余构成一个齐次马尔科夫链,并给出了其转移概率。其次利用资产盈余的马氏性和转移概率得到了破产概率、破产时刻余额分布、破产前瞬时余额分布以及破产前和破产时余额的联合分布的展开式和满足的积分方程。

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