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《1990年控制理论及其应用年会论文集(4)》1990年
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在半空间的带跳反射随机微分方程与按轨道最优控制

司徒荣  
【摘要】:正考虑下述带有波松跳并且带有跳反射的随机微分方程,它的反射边界为空间的边界平面,简记此方程为R S D E:(设所有过程为右连左极)x_t~I=X~I+∫_o~tb~I(s,x_s)ds十∫_o~t∑_(J=I)~dσ~(IJ)(x,x_s)dw_S~J+∫_o~t∫_Z c~I(s,x_(s_),z)q(ds,dz),1≤i≤d-1;x_t~d=c~d+∫_o~t b~d(S,X_s)ds十∫_o~t∑_(J=I)σ~(dj)(s,x_s)dw_S~J十∫_o~t∫_Z c~d(s,x_(s_),z)q(ds,dz)+ψ.x_t~d≥0,凡t≥0ψ_t为实值F-t-适应增过程,ψ_0=0,且满足∫_o~t x_s~d dψ_s~o=0,凡t≥0,ψ_t~a=ψ_t-∑△ψ_s,△ψ_s=ψ_s-△ψ_(s_)△ψ_t0=△ψ_t=2x-t;其中w_t是d维标准布朗运动(BM),q(d t,dz)是实值波松随机央测度,满足
【作者单位】:中山大学
【分类号】:TP273.1

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【共引文献】
中国期刊全文数据库 前5条
1 范锡良;任永;;一个存在性定理:不连续的带有两个反射壁的倒向随机微分方程(英文)[J];安徽师范大学学报(自然科学版);2009年05期
2 ;WEAK APPROXIMATION OF OBLIQUELY REFLECTED DIFFUSIONS IN TIME-DEPENDENT DOMAINS[J];Journal of Computational Mathematics;2010年05期
3 释恒璐;郭冬梅;;生成元为线性增长函数的反射倒向随机微分方程[J];山东大学学报(理学版);2006年04期
4 范锡良;任永;;由Lévy过程驱动的反射型倒向随机微分方程[J];数学学报;2011年05期
5 司徒荣;;带矩形反射边界的随机微分方程的强、弱解与解的稳定性[J];中山大学学报(自然科学版);1990年03期
中国博士学位论文全文数据库 前3条
1 释恒璐;具有可积参数的倒向随机微分方程以及非线性数学期望[D];山东大学;2006年
2 王志东;非Lipschitz系数的随机Volterra型积分方程和多值随机发展方程[D];华中科技大学;2008年
3 许晓明;带随机违约时间的倒向随机微分方程,超前倒向随机微分方程及其相关结果[D];山东大学;2010年
【相似文献】
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1 梁学忠;带随机初始条件的一阶线性It?型随机微分方程未知参数的估计[J];哈尔滨电工学院学报;1990年03期
2 袁震东;Martingale在控制论中的应用[J];信息与控制;1989年04期
3 ;[J];;年期
4 ;[J];;年期
5 ;[J];;年期
6 ;[J];;年期
7 ;[J];;年期
8 ;[J];;年期
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10 ;[J];;年期
中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 周洁;噪音干扰下的混沌同步分析及支持向量机方法的应用[D];复旦大学;2008年
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