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《2009中国控制与决策会议论文集(3)》2009年
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基于极大极小风险收益因子的资产组合模型

林萍萍  刘树安  王庆  
【摘要】:在分析Yong的极大极小组合投资原则和风险价值理论的基础上,提出了一种含有风险因子和超额收益因子的风险函数,其中风险因子用来控制资产收益的高低不同对投资决策的影响,超额收益因子用来控制资产组合所带来的可观利润对投资决策的影响。同时建立了基于该风险函数的资产组合选择模型,并将模型转化为线性规划模型,通过对股票市场的实际数据的测算,验证了模型的有效性及实用性。

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