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《2009中国控制与决策会议论文集(3)》2009年
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The Stock Portfolios Simulated Annealing Genetic Algorithm Based on RAROC

【摘要】:正Within the mean-variance model of Markowitz portfolio framework,we propose a betterment portfolio optimize model,the optimize model take the risk value as the tools of risk measurement and use the risk adjustment return as the optimization function,at the same time solve portfolio by simulated annealing genetic algorithm and validate the model's validity in reality by empirical study.The model accord with the risk return rule of investment tool in theory,the genetic algorithm make the validity of utilize this model in reality.This model and the algorithm have high validity in the empirical study of A-share stock market.
【基金】:Xi'an Polytechnic University Foundation
【分类号】:TP18

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【参考文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 任建芳,赵瑞清,鲍兰平;随机最优证券投资组合模型[J];系统工程理论与实践;2000年09期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前2条
1 封希媛;徐延花;;建立有效的证券投资组合[J];青海师专学报.教育科学;2006年05期
2 林春艳;现代投资组合优化灰色模型及其应用[J];数量经济技术经济研究;2001年10期
中国重要会议论文全文数据库 前2条
1 朱传华;向晋乾;邵晓敏;骆建文;;证券投资组合的随机最优化模型[A];第三届不确定系统年会论文集[C];2005年
2 姜继娇;杨乃定;;基于项目的企业集成风险控制模型研究[A];Well-off Society Strategies and Systems Engineering--Proceedings of the 13th Annual Conference of System Engineering Society of China[C];2004年
中国博士学位论文全文数据库 前7条
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2 樊智;分形市场理论与金融波动持续性研究[D];天津大学;2003年
3 韩其恒;稳定分布及投资组合研究[D];天津大学;2003年
4 丁晓东;不确定系统优化理论与应用研究[D];东华大学;2002年
5 陈波;中国粮食安全成本及其结构优化研究[D];华中农业大学;2007年
6 李雷;基于多维度融合的电信产业发展趋势研究[D];北京邮电大学;2008年
7 李云飞;基于人工智能方法的股票价值投资研究[D];哈尔滨工业大学;2008年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 张欣慰;基于均值—风险模型的我国基金投资组合与绩效研究[D];南京大学;2011年
2 吴咸梅;证券组合投资决策分析[D];西南交通大学;2011年
3 周泽蕴;证券投资组合性能评价[D];中国人民解放军国防科学技术大学;2002年
4 陈科燕;基于遗传算法的最优证券组合投资模型研究[D];南京气象学院;2004年
5 李群育;免疫优化算法及其在投资组合中的应用研究[D];重庆大学;2004年
6 卢华勇;证券投资行为的系统仿真研究[D];西南交通大学;2004年
7 卢美平;证券组合投资的调整模型[D];天津大学;2004年
8 张国;稳定分布及证券投资组合研究[D];天津大学;2004年
9 韩建新;单指数模型及极大极小模型下开放式基金的投资组合[D];内蒙古大学;2006年
10 孙群;基于稳定分布的投资组合理论研究[D];湖南师范大学;2008年
【相似文献】
中国重要会议论文全文数据库 前4条
1 ;The Stock Portfolios Simulated Annealing Genetic Algorithm Based on RAROC[A];2009中国控制与决策会议论文集(3)[C];2009年
2 ;The Study on Satisfactory Bias-allowable Estimator of Discrete System[A];2009中国控制与决策会议论文集(1)[C];2009年
3 ;Generalized Predictive Control on Continuous Dynamic Input-Output Model[A];第25届中国控制会议论文集(上册)[C];2006年
4 Sano Akira;;Adaptive Nonlinearity Compensation for Power Amplifiers Based on Model-Matching Approach[A];第25届中国控制会议论文集(中册)[C];2006年
中国重要报纸全文数据库 前1条
1 小田;“陀螺流浪者”乘“飞火轮”探测行星[N];大众科技报;2002年
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