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一类证券组合投资问题的状态反馈控制策略

李培培  刘晓华  
【摘要】:为研究兼顾实际系统离散性和参数时变性的证券组合投资问题,建立了证券组合投资的离散时变状态空间模型,并提出一个衡量风险大小的二次型性能指标.在这一新的模型和性能指标的基础上,运用离散时变系统的H∞状态反馈控制理论,得到了证券组合投资的H∞状态反馈控制策略.使用该控制策略可使总收益实现其最小的不确定性.

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