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《2006中国控制与决策学术年会论文集》2006年
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幂型资产或无两值欧式看涨期权的定价

陈万义  
【摘要】:利用较简单的数学方法,在非风险中性定价意义下,推导出了幂型资产或无两值看涨期权的定价公式,并将该公式用于叮当型与中间可提前执行的幂型支付看涨期权的定价问题.所得的均为相关期权定价模型的解析解, 有利于它在以股票、股指等为原生资产的衍生品中的实际应用.
【作者单位】:南开大学信息技术学院
【分类号】:F830.9;F224

【参考文献】
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