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《2006中国控制与决策学术年会论文集》2006年
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项目投资中放弃期权与看涨期权的组合研究

李娜  庄新路  
【摘要】:项目投资作为一种战略行为,具有一定的期权特征,表现为投资企业在投资过程中所获得的实物期权.针对项目投资中产生的一种期权组合问题进行分析,通过研究其中的放弃期权的最优执行价格和两种的实施概率,推导出实物期权组合中放弃期权与看涨期权组合的计算方法,并给出解析计算公式.

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