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带有色观测噪声系统的自校正平滑器

张焕水  邓自立  
【摘要】:本文以现代时间序列分析的观点,运用状态空间模型与时间序列模型之间的相互转换,根据射影理论将状态估计转换为噪声估值器和输出预报器的计算,方法上完全不同于 Kalman滤波器。通过辨识ARMA新息模型提出了自校正平滑器。仿真例子说明了其有效性。

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