基于价值函数的GARCH修正模型研究

崔建国党耀国

【摘要】：分析现有GARCH类模型解决股市波动非对称问题存在的缺陷,利用行为金融中描述人们对股市利好和利空信息反应的价值函数修正GARCH模型,并用极大似然估计法进行参数估计,最后对沪深300指数进行实证研究。

下载App查看全文

下载全文更多同类文献

PDF全文下载

CAJ全文下载

(如何获取全文？欢迎：购买知网充值卡、在线充值、在线咨询)

CAJViewer阅读器支持CAJ、PDF文件格式，AdobeReader仅支持PDF格式

	【相似文献】
	【相似文献】

中国期刊全文数据库

前20条

1	吴雄伟,谢赤;银行间债券市场回购利率的ARCH/GARCH模型及其波动性分析[J];系统工程;2002年05期
2	贺庆庆;油永华;;山东省在沪上市公司的风险与收益研究——基于GARCH模型的实证分析[J];中小企业管理与科技(下旬刊);2009年03期
3	夏远强,韩文秀,何民;GARCH型相关过程及其质量控制图[J];天津大学学报(自然科学与工程技术版);2003年01期
4	蔡文杰;;半方差法和VAR方法的评价与实证分析——基于GARCH类模型[J];现代商贸工业;2009年09期
5	潘保国;;一类非对称的GARCH模型的参数估计[J];吉林师范大学学报(自然科学版);2009年04期
6	罗正清;温博慧;;以VaR为核心的虚拟经济风险预警系统研究[J];西安电子科技大学学报(社会科学版);2008年06期
7	李伟珍;李述山;侯飞;;基于核密度估计的VaR-GARCH模型改进[J];山东理工大学学报(自然科学版);2010年05期
8	程海洋;交易量和证券市场的波动性关系实证研究[J];统计与信息论坛;2004年06期
9	余素红,张世英;SV和GARCH模型拟合优度比较的似然比检验[J];系统工程学报;2004年06期
10	周林;;股票波动率模拟及预测效果的实证研究[J];上海经济研究;2006年12期
11	吴恒煜;陈金贤;陈鹏;;GARCH模型下的美式期权模拟定价——来自中国权证市场的经验[J];当代经济科学;2009年03期
12	刘铁鹰;田波平;;GARCH类模型和状态空间模型波动率预测评价[J];统计与决策;2009年16期
13	周林;;股票波动率模拟及对中国市场预测效果的实证研究[J];数学的实践与认识;2009年03期
14	高军玲;;我国期货市场羊群效应研究[J];金融纵横;2009年05期
15	林辉;;条件异方差La-VaR模型及其对金融危机的实证研究[J];统计与决策;2010年17期
16	杜本峰;基于Bootstrap方法的风险度量模型及其实证分析——关于机构投资者风险度量方法的探讨[J];统计研究;2004年01期
17	吴振翔;陈敏;叶五一;缪柏其;;基于Copula-GARCH的投资组合风险分析[J];系统工程理论与实践;2006年03期
18	张虎;;基于GARCH类模型的VaR——一种融合市场风险与流动性风险的合成管理模型[J];湖北工业大学学报;2007年01期
19	黄海南;钟伟;;GARCH类模型波动率预测评价[J];中国管理科学;2007年06期
20	潘保国;;一类广义的非对称的GARCH模型的严平稳遍历性[J];宜春学院学报;2009年02期

中国重要会议论文全文数据库

前10条

1	崔建国;党耀国;;基于价值函数的GARCH修正模型研究[A];江苏省系统工程学会第十一届学术年会论文集[C];2009年
2	田玲;张岳;;基于GARCH模型的我国保险公司经济资本度量[A];中国保险学会第二届学术年会入选论文集(理论卷2)[C];2010年
3	李武;;GARCH(1,1)模型参数的Monte Carlo估计方法[A];第八届中国不确定系统年会论文集[C];2010年
4	张秀丽;;GARCH模型预测波动率的投资组合保险绩效评价[A];“中国视角的风险分析和危机反应”——中国灾害防御协会风险分析专业委员会第四届年会论文集[C];2010年
5	潘海涛;;MCMC算法在时间序列中的应用[A];第八届中国不确定系统年会论文集[C];2010年
6	李序颖;;中国出口集装箱运价指数与波罗的海干散货运价指数的实证分析[A];中国现场统计研究会第12届学术年会论文集[C];2005年
7	李伟;劳川奇;;基于马尔可夫转换GARCH模型的上海股市风险研究[A];第九届中国管理科学学术年会论文集[C];2007年
8	田益祥;肖璨;;基于GARCH风险价值的GMDH估计[A];中国灾害防御协会风险分析专业委员会第二届年会论文集（一）[C];2006年
9	林鸿灿;刘通;张培园;;保险机构系统性风险溢出效应的实证研究——基于AR-GARCH-CoVaR模型[A];深化改革，稳中求进：保险与社会保障的视角——北大赛瑟（CCISSR）论坛文集·2012[C];2012年
10	张醒洲;张学娟;;多属性采购拍卖的价值函数与打分规则[A];第十届中国管理科学学术年会论文集[C];2008年

中国博士学位论文全文数据库

前10条

1	张自然;人民币汇率波动及外汇风险度量的实证研究[D];中国矿业大学（北京）;2010年
2	耿国靖;中国创业板市场风险测度理论与方法研究[D];辽宁大学;2011年
3	刘莹;对冲基金投资收益与风险研究[D];同济大学;2008年
4	孔丽娜;ARCH模型族的贝叶斯分析及其在经济中的应用[D];暨南大学;2009年
5	葛龙;基于GARCH和COPULA的天津房地产市场预测[D];天津大学;2008年
6	魏法明;基于随机规划动态投资组合中的情景元素生成研究[D];同济大学;2008年
7	苏海军;基于Markov转换动态条件相关分析的危机传染研究[D];华中科技大学;2011年
8	李周平;经验似然方法的若干应用[D];兰州大学;2010年
9	邓佳佳;考虑分布式能源的电力系统优化运营模型研究[D];华北电力大学;2012年
10	乌力吉;互补问题的乘子法[D];内蒙古大学;2004年

中国硕士学位论文全文数据库

前10条

1	唐钢;基于GARCH模型与混合整数规划的投资组合[D];大连理工大学;2010年
2	廖旭蓉;基于GARCH模型与VAR模型的我国股市实证分析[D];中南大学;2010年
3	黄恩喜;基于藤结构的Paircopula-GARCH模型以其应用[D];中国科学技术大学;2010年
4	魏小波;基于VaR-GARCH模型的开放式基金风险研究[D];北方工业大学;2010年
5	晏爱君;异方差模型的统计分析[D];华中科技大学;2004年
6	李燕林;期货交易保证金模型评价及最优比例设计[D];北方工业大学;2011年
7	程艳荣;VaR方法及其在我国股票市场风险管理中的应用[D];华南理工大学;2010年
8	雷结;基于VaR-GARCH模型的国际原油运输市场风险度量研究[D];大连海事大学;2010年
9	崔建国;基于价值函数修正的GARCH模型及其风险测量研究[D];南京航空航天大学;2010年
10	谢英富;GARCH（1，2）模型拟似然估计的渐进性质和一个简单应用[D];浙江大学;2002年

中国重要报纸全文数据库

前4条

1	刘景德　张捷;A股系统性风险时变估计方法及实证研究[N];上海证券报;2009年
2	长城伟业期货研究所张彬;股指期货套期保值组合的风险管理[N];期货日报;2009年
3	中信建投期货刘超杨军;创新型基金产品设计与风险控制研究[N];期货日报;2009年
4	海通期货研究所;沪深300行业指数β系数预测模型之比较[N];期货日报;2009年

	快捷付款方式		订购知网充值卡	订购热线	帮助中心
	微信支付支付宝银行卡	知网卡在线购卡更多>>	免费送卡上门银行汇款购卡邮局汇款购卡	400-819-9993 010-62982499 010-62783978	常见问题在线咨询阅读器下载	充值中心知网卡新手指南