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《中国会计学会高等工科院校分会2008年学术年会(第十五届年会)暨中央在鄂集团企业财务管理研讨会论文集(上册)》2008年
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基于调整“已实现”波动率的沪深300指数高频数据波动性研究与预测

张晨  李月环  
【摘要】:"已实现"波动是一种研究金融高频数据波动性的全新方法,本文基于"已实现"波动计算调整"已实现"波动率并基于该波动率建立了ARFIMA(p,d,q)模型,文章对我国沪深300指数高频数据波动性进行了实证研究并利用ARFIMA(p,d,q)模型进行了预测。研究发现沪深300指数日对数收益序列不具有显著的自相关性,而其调整"已实现"波动序列则具有明显的高峰厚尾性,波动聚集性和长期记忆性。基于调整"已实现"波动率所做的ARFIMA模型预测效果优于基于"已实现"波动率所做的ARFIMA模型预测。
【作者单位】:合肥工业大学管理学院
【分类号】:F832.51;F224

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相关机构
>合肥工业大学管理学院
相关作者
>李月环 >张晨
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