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《第10届计算机模拟与信息技术会议论文集》2005年
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用VaR度量固定收益债券的市场风险

陈国栋  
【摘要】:主要探讨固定收益证券的市场风险量化方法。在对债券合理定价的基础上,引入新型的VaR风险监管方法,对债券的市场风险进行定量分析。
【作者单位】:华北水利水电学院经济管理系
【分类号】:F224

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【参考文献】
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