用VaR度量固定收益债券的市场风险

陈国栋

【摘要】：主要探讨固定收益证券的市场风险量化方法。在对债券合理定价的基础上,引入新型的VaR风险监管方法,对债券的市场风险进行定量分析。

【作者单位】：华北水利水电学院经济管理系
【分类号】：F224

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前2条

1	王春峰,万海晖,张维;金融市场风险测量模型——VaR[J];系统工程学报;2000年01期
2	李友华,王吉恒,刘德宏;VAR模型在我国金融风险管理中的运用研究[J];农村金融研究;2000年02期

	【共引文献】
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前10条

1	鞠彦兵,黄学庭,朱凤春;证券风险量化管理的VaR方法评述[J];北京航空航天大学学报(社会科学版);2001年04期
2	张峰;胡艳连;;金融风险度量VaR方法及其应用[J];长春师范学院学报(自然科学版);2006年12期
3	杨湘豫,李华中,陈良文;基金风险归因分析[J];财经理论与实践;2004年02期
4	张丹,庄新路;VaR原理及其在风险管理中的应用[J];东北大学学报(社会科学版);2004年03期
5	梁发斌,李银惠;商业银行利率风险管理初探[J];地质技术经济管理;2001年04期
6	陈立新;VaR风险测量模型在我国股票市场中的应用[J];大连铁道学院学报;2004年02期
7	郭晓亭;蒲勇健;杨秀苔;;VaR模型及其在证券投资管理中的应用[J];重庆大学学报(自然科学版);2006年03期
8	施建华,黄可明;D-G正态模型在VaR计算上的改进[J];福州大学学报(自然科学版);2004年S1期
9	郑冲;VaR计算方法的最新进展[J];广东财经职业学院学报;2003年01期
10	张忠桢,杜丹;风险价值法在投资银行市场风险评估中的应用[J];高科技与产业化;2004年09期

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前2条

1	周星;崔利荣;张晨宇;;稳定分布在股指收益率VaR计算中的应用[A];全国第九届企业信息化与工业工程学术会议论文集[C];2005年
2	李强;叶旭刚;祝佳;;VaR模型的计算及应用[A];面向复杂系统的管理理论与信息系统技术学术会议专辑[C];2000年

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前10条

1	林小明;险值理论及其应用研究[D];厦门大学;2001年
2	彭江平;基于风险价值的商业银行风险管理理论研究与系统开发[D];中南大学;2001年
3	樊智;分形市场理论与金融波动持续性研究[D];天津大学;2003年
4	孔松泉;基于银行微观信贷风险管理的理论与方法研究[D];东南大学;2002年
5	王吉恒;国有农场农业风险管理研究[D];东北农业大学;2003年
6	刘国强;商业银行表外业务的研究[D];东北农业大学;2003年
7	秦旭;保险投资的风险管理理论与方法研究[D];天津大学;2004年
8	易芳;生态心理学的理论审视[D];南京师范大学;2004年
9	郭晓亭;证券投资基金风险分析与实证研究[D];重庆大学;2004年
10	荣先恒;金融资产结构与经济增长的协调机理研究[D];浙江大学;2005年

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前10条

1	文凤华;基于风险价值偏好的投资决策分析[D];湖南大学;2001年
2	何沛俐;VaR模型在中国证券市场的研究与应用[D];厦门大学;2001年
3	周浩;股指期货风险及其管理研究[D];暨南大学;2002年
4	杨沁;利率市场化条件下商业银行利率风险管理[D];西安理工大学;2002年
5	徐翠萍;基于VaR的上市公司综合评价体系研究[D];浙江大学;2002年
6	杨义卿;证券投资基金绩效评估[D];河海大学;2003年
7	陈立新;VaR风险测量模型及其在中国股票市场中的应用研究[D];东北财经大学;2002年
8	滕宏伟;券商资产管理业务市场风险的度量与管理研究[D];湖南大学;2003年
9	陈刚;我国商业银行利率风险管理研究[D];暨南大学;2002年
10	郭思培;金融风险测度分析[D];华中师范大学;2003年

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前10条

1	刘澄;张晨;;基于期权定价理论的我国商业银行信用风险度量模型及参数修正[J];经济论坛;2011年05期
2	傅强;肖珠;;基于Markov过程的SW-ARCH模型及其金融VaR计算——以上证综指分析为例[J];西南大学学报(自然科学版);2011年07期
3	张秀娟;;VaR的历史模拟法的实证分析[J];黑龙江科技信息;2011年26期
4	王二环;张能福;;基于期权博弈理论的企业并购定价风险研究[J];科技创业月刊;2011年12期
5	杨爱军;肖振宇;;基于ARMA-APARCH-SGED模型的原油价格风险度量研究[J];统计与信息论坛;2011年08期
6	;[J];;年期
7	;[J];;年期
8	;[J];;年期
9	;[J];;年期
10	;[J];;年期

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前10条

1	陈国栋;;用VaR度量固定收益债券的市场风险[A];第10届计算机模拟与信息技术会议论文集[C];2005年
2	李清贵;;谈谈长期投资决策风险价值的量化问题[A];四川省通信学会一九九五年学术年会论文集[C];1995年
3	李军;张兆响;;VaR在营销风险评价中的应用[A];第六届中国青年运筹与管理学者大会论文集[C];2004年
4	李军;张云起;;VaR在营销信用风险管理中的应用[A];第三届不确定系统年会论文集[C];2005年
5	王恺明;潘和平;周文炯;;敲出累计期权的风险价值研究[A];第四届（2009）中国管理学年会——金融分会场论文集[C];2009年
6	于红香;刘小茂;;SV-M模型下VaR和ES估计的极值方法[A];2003中国现场统计研究会第十一届学术年会论文集（上）[C];2003年
7	田益祥;肖璨;;基于GARCH风险价值的GMDH估计[A];中国灾害防御协会风险分析专业委员会第二届年会论文集（一）[C];2006年
8	曹中;陶爱元;沈学桢;;中外股指收益VAR和ES的对比分析[A];中国会计学会2006年学术年会论文集（下册）[C];2006年
9	庄新田;黄小原;;企业投融资组合管理的模糊模型与优化[A];2001年中国管理科学学术会议论文集[C];2001年
10	林萍萍;刘树安;王庆;;基于极大极小风险收益因子的资产组合模型[A];2009中国控制与决策会议论文集（3）[C];2009年

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前10条

1	北京大学中国政府创新研究中心副主任、研究员杨雪冬;呼唤责任共担的风险价值[N];南方日报;2011年
2	王定红;股指期货合约乘数设计要考虑风险价值[N];期货日报;2007年
3	孙茂竹李飞扬;风险价值的计算与组合风险的衡量[N];中国财经报;2002年
4	九鼎德盛肖玉航;权证量能机会与风险价值[N];证券日报;2006年
5	储进;VaR方法在国内期货市场的应用研究[N];期货日报;2004年
6	兴业银行冯海天张一格吴江;资金蜂涌债市 10期国债利率看低[N];中国证券报;2006年
7	平安期货侯书锋;非系统性风险干扰期指套保效果[N];证券时报;2007年
8	;法国巴黎银行的风险管理机制[N];中国城乡金融报;2005年
9	何晓斌;商品期货与沪深300股指期货风险比较[N];期货日报;2007年
10	SAP金融服务业咨询顾问敖焱杰;SAP银行资产负债管理方案[N];金融时报;2004年

中国博士学位论文全文数据库

前10条

1	彭选华;金融风险价值量化分析的模型与实证[D];重庆大学;2011年
2	彭江平;基于风险价值的商业银行风险管理理论研究与系统开发[D];中南大学;2001年
3	陈志斌;对冲基金流动性风险的计量与应用研究[D];同济大学;2008年
4	胡小平;La-ES与最优变现策略模型研究[D];东南大学;2006年
5	崔滨洲;流动性与资本双重约束的商业银行资产负债优化研究[D];华中科技大学;2004年
6	刘晶;极值统计理论及其在金融风险管理中的应用[D];天津大学;2008年
7	张运鹏;基于GARCH模型的金融市场风险研究[D];吉林大学;2009年
8	李秀敏;极值统计模型族的参数估计及其应用研究[D];天津大学;2007年
9	刘凤娟;银行混业经营的风险管理[D];中国矿业大学（北京）;2010年
10	孙继伟;我国商业银行风险评价指标体系研究[D];复旦大学;2011年

中国硕士学位论文全文数据库

前10条

1	苗刚;浅析风险的度量和计算[D];新疆大学;2005年
2	李琳;基于极值理论的风险价值（VaR）研究[D];天津大学;2003年
3	王姣姣;我国国有控股商业银行汇率风险管理研究[D];武汉科技大学;2009年
4	王妍;我国商业银行个人外汇产品创新研究[D];华东师范大学;2005年
5	张媛媛;我国商业银行资本管理问题研究[D];安徽大学;2005年
6	宁洪阳;可转换债券的风险价值与极值理论方法研究[D];山东大学;2010年
7	周青;VaR方法应用于我国商业银行风险管理的研究[D];重庆大学;2003年
8	魏强;我国可转换公司债券的投资和融资分析[D];天津大学;2006年
9	王静;融入风险因素的上市公司综合评价指标体系研究[D];沈阳工业大学;2007年
10	张亚兰;商业银行风险限额管理研究[D];哈尔滨工程大学;2008年

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