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《计算机模拟与信息技术会议论文集》2001年
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证券市场股票收益的GARCH模型

傅冬绵  黄赜琳  
【摘要】:文章利用深圳证券市场的股价指数信息,建立股票收益的GARCH模型,并对该模型的参数、阶数进行估计,分析了股票收益的变化趋势。作为该结果的应用,可以对短期股票收益的变化规律进行预测,对证券市场的投资和管理提供有益的信息及帮助。
【作者单位】:华侨大学管理信息系 华侨大学工商管理系
【分类号】:F832.51;F224

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