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《系统工程理论与应用——贵州省系统工程学会第五届学术年会论文集》2014年
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基于损失规避行为的风险投资组合选择模型

李志霞  胡支军  
【摘要】:为克服现有关于风险投资的投资组合选择研究所存在的诸如相关参量在实际中不易确定、对投资风险的刻画过于粗糙等不足,依据风险投资的特点,提出了应用Bayesian估计对风险项目的投资价值进行建模的方法,并利用所获得的修正后的估计值进行投资组合选择。借鉴行为决策理论的相关研究成果,在有限理性人假设的基础上,建立了基于风险投资家损失规避行为的最优投资组合决策模型。利用Monte Carlo随机模拟产生的数据,并通过与均值方差模型的对比验证了所建新模型的合理性和有效性,研究结果表明风险投资家的损失厌恶心理对其投资决策行为具有重要的影响。

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