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《贵州省自然科学优秀学术论文集》2005年
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电力市场环境下发电公司风险管理框架

刘敏  吴复立  
【摘要】:在电力市场环境下,一方面,市场价格波动剧烈,发电公司在追求利润最大化的同时必须考虑相应的交易风险;另一方面,市场为发电公司提供了多种交易途径以便其进行风险管理。因此,充分利用多种交易途径, 为发电公司建立一个合适的风险管理框架是必需的,也是可能的。借鉴金融界广泛采用的风险管理方法,针对现有电力市场中各种交易途径及相应的风险,提出了一个用于发电公司电力交易的分层的风险管理框架。该框架包括目标及条件确认、风险控制和风险评估三个方面。其中风险控制应用了风险规避及现代投资组合理论,风险评估采用VaR(Value at Risk)方法。该风险管理框架有助于发电公司明确交易目标,并制定计及风险因素的电能交易计划,从而在最大程度上降低整体交易风险,或者在发电公司可以承受的风险范围内使其利润最大化,即达到风险管理的目的——利润最大化和风险最小化。
【作者单位】:贵州大学电气工程学院 香港大学电机电子工程学系
【分类号】:F407.61;F224

【共引文献】
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