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《全国第九届企业信息化与工业工程学术会议论文集》2005年
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基于熵的项目投资风险的Markov分析

俞静  王作春  
【摘要】:关于项目投资的风险度量的方法已经有很多成果,利用信息熵来衡量不失为一种比较有效的方法,但是讨论的对象都局限于一个投资期。现在准备讨论当投资期不止一个时的风险衡量的方法,并建立在各个投资期状态之间服从Markov链时的模型。提出转移熵的概念并讨论了不同时期风险熵的关系与性质。最后给出了仿真说明了模型在实际中的应用,结果表明了模型的有效性。
【作者单位】:北京理工大学管理与经济学院 北京理工大学管理与经济学院
【分类号】:F830.59;F224

【参考文献】
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【共引文献】
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