收藏本站
《全国第九届企业信息化与工业工程学术会议论文集》2005年
收藏 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

基于copula函数的相关异类风险的综合风险测度方法研究

王作春  甘仞初  
【摘要】:本文简要论述了不同类型风险存在并且相关的特点,指出对综合风险的度量可以采用基于 copula的联合分布的VaR方法。并给出了以copula-VaR度量综合风险的方法步骤。
【作者单位】:北京理工大学 北京理工大学
【分类号】:F224

手机知网App
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 王露霞;张俊刚;;我国商业银行操作风险管理现状及对策[J];北方经济;2009年16期
2 黄雅宁;;基于贝叶斯网络模型对我国证券公司操作风险的实证研究[J];重庆电子工程职业学院学报;2011年04期
3 肖艺;李海文;李彦;;商业银行会计业务处理模式变迁的操作风险及其防范[J];金融论坛;2009年06期
4 杨益琳;;刍议商业银行操作风险管理中的人力产权激励[J];金融论坛;2009年08期
5 于晓红;;我国商业银行操作风险分析与管理[J];山西财政税务专科学校学报;2010年02期
6 冉丽宏;;对商业银行基层机构防范操作风险的思考[J];东方企业文化;2011年18期
7 陈正声;秦学志;;考虑交易对手违约相关的脆弱期权定价[J];大连理工大学学报;2011年06期
8 杨青;薛宇宁;蒋科;;极端金融风险度量模型述评——基于一致性原理的VaR改进方法[J];复旦学报(自然科学版);2009年06期
9 林声强;;巴塞尔操作风险之计量方法的模型修订[J];福建金融;2007年07期
10 彭益生;杜子平;;构建商业银行操作风险管理框架研究[J];贵州工业大学学报(社会科学版);2007年04期
中国重要会议论文全文数据库 前2条
1 盛军;;中国商业银行操作风险事件的实证研究[A];第八届国有经济论坛:中国商业银行深化改革与管理创新学术研讨会论文集[C];2008年
2 陆静;;运用贝叶斯网络方法构建操作风险预警系统——以零售银行业务为例[A];第八届中国管理科学学术年会论文集[C];2006年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 陈正声;互换类衍生产品的定价及其市场联动效应研究[D];大连理工大学;2011年
2 李医群;在线第三方支付市场交易效率与风险度量研究[D];东华大学;2011年
3 温观音;论金融期货风险的法律控制[D];中国政法大学;2007年
4 宋加山;基于极值理论的我国商业银行操作风险度量[D];中国科学技术大学;2008年
5 费伦苏;我国商业银行操作风险理论与实证研究[D];武汉理工大学;2008年
6 刘睿;商业银行操作风险度量研究[D];天津大学;2007年
7 张宏毅;中国商业银行操作风险计量及其应用研究[D];重庆大学;2008年
8 李萍;中国商业银行经济资本管理与操作风险控制研究[D];吉林大学;2008年
9 张新福;我国商业银行操作风险管理研究[D];天津大学;2007年
10 韩晓琴;中国商业银行运营中经济资本管理作用机理及其制度创新[D];吉林大学;2009年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 赵环宇;H银行上海分行合规风险管理[D];哈尔滨工程大学;2010年
2 刘妍珺;商业银行运营绩效与操作风险关系研究[D];长沙理工大学;2010年
3 赵婧婧;银行信贷风险管理信息系统研究与实现[D];华东师范大学;2010年
4 朱红兵;商业银行操作风险的内部审计评估与管理研究[D];南京财经大学;2010年
5 沈骋;商业银行操作风险形成动因研究[D];武汉理工大学;2011年
6 张传良;我国村镇银行金融风险防范研究[D];福建师范大学;2009年
7 何冰妮;基于RAROC技术的商业银行经营管理研究[D];中南林业科技大学;2009年
8 薛丽;我国商业银行操作风险管理研究[D];东北财经大学;2010年
9 郭建文;基于贝叶斯网络的商业银行操作风险度量研究[D];西安电子科技大学;2011年
10 秦俊;工行票据部票据业务的风险管理体系研究[D];西北大学;2011年
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 史道济,姚庆祝;改进Copula对数据拟合的方法[J];系统工程理论与实践;2004年04期
2 李霞,张明珠;随机变量之间相依性的有关研究[J];西南民族大学学报(自然科学版);2005年03期
3 唐家银,刘娟,张明珠;Copulas于二维样本极值概率积分变换分布分析中的应用[J];河北大学学报(自然科学版);2004年05期
4 詹原瑞,罗健宇;基于极值理论和Copula的灾难风险建模研究[J];哈尔滨商业大学学报(自然科学版);2005年01期
5 吴振翔,叶五一,缪柏其;基于Copula的外汇投资组合风险分析[J];中国管理科学;2004年04期
6 朱世武;基于Copula函数度量违约相关性[J];统计研究;2005年04期
7 张孔生;李柏年;徐健;;关于copula的判别方法[J];菏泽学院学报;2008年05期
8 王沁;;生成Copula的两种简单方法[J];浙江大学学报(理学版);2006年02期
9 孙禄杰;柏满迎;;相关系数与连接函数[J];统计与决策;2006年16期
10 李娟;戴洪德;刘全辉;;几种Copula函数在沪深股市相关性建模中的应用[J];数学的实践与认识;2007年24期
中国重要会议论文全文数据库 前6条
1 王作春;甘仞初;;基于copula函数的相关异类风险的综合风险测度方法研究[A];全国第九届企业信息化与工业工程学术会议论文集[C];2005年
2 韩文钦;周金宇;孙奎洲;;Copula函数在机械零部件可靠性分析中的应用[A];2010年全国机械行业可靠性技术学术交流会暨第四届可靠性工程分会第二次全体委员大会论文集[C];2010年
3 韩文钦;周金宇;孙奎洲;;具有多失效模式的机械零部件可靠性分析方法研究[A];2011年全国机械行业可靠性技术学术交流会暨第四届可靠性工程分会第三次全体委员大会论文集[C];2011年
4 周金宇;钱文学;韩文钦;孙奎洲;;考虑失效相关的结构系统可靠性优化[A];2011年全国机械行业可靠性技术学术交流会暨第四届可靠性工程分会第三次全体委员大会论文集[C];2011年
5 鲁炜;刘冀云;方兆本;;相依结构及其在构建投资组合中的运用[A];2004年中国管理科学学术会议论文集[C];2004年
6 许启发;刘少杰;;基于Copula技术的动态组合投资选择新方法[A];第四届(2009)中国管理学年会——金融分会场论文集[C];2009年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 张碧原;Copula方法在信用衍生品定价中的应用[D];浙江大学;2012年
2 郁一彬;马氏环境或Copula相依下的精算模型[D];浙江大学;2011年
3 陈剑利;基于因子Copula的CDO定价模型[D];浙江大学;2012年
4 李强;基于Copula理论和GPD模型的金融市场风险测度研究[D];重庆大学;2012年
5 易文德;基于COPULA理论的金融风险相依结构模型及应用研究[D];西南交通大学;2010年
6 王维;商业银行整合风险度量研究[D];华中科技大学;2010年
7 黄荣兵;风险值VaR框架下SPAN风险控制理论与应用研究[D];华中科技大学;2010年
8 周颖颖;住房抵押贷款强度定价模型研究[D];大连理工大学;2009年
9 彭选华;金融风险价值量化分析的模型与实证[D];重庆大学;2011年
10 罗长青;信用风险相关性度量模型的构建及其应用研究[D];湖南大学;2012年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 黄雁勇;混合Copula的选择、估计及其应用[D];西南交通大学;2010年
2 赵成珍;基于Copula函数风险控制的期货套利交易保证金比率研究[D];北京物资学院;2010年
3 刘海燕;基于Copula方法的违约相关性研究[D];北方工业大学;2010年
4 林泽波;基于Copula理论的金融风险度量研究[D];北方工业大学;2010年
5 周广路;基于Copula函数的投资组合风险价值估计研究[D];西北农林科技大学;2010年
6 周鑫;Copula-SV-GED模型的投资组合风险分析[D];重庆大学;2010年
7 孙永波;基于Copula的关联系统可靠性研究[D];重庆大学;2010年
8 程金静;基于Copula-Kernel模型的投资组合风险分析[D];重庆大学;2010年
9 王军;基于Copula方法的中国股票市场的相关性研究[D];湖南大学;2010年
10 肖璐;基于Copula方法的开放式基金风险分析及其应用研究[D];湖南大学;2010年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62791813
  • 010-62985026