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汇率序列的可见图分析

王建波  杨悦  赵丽丽  张东  唐镇  杨会杰  
【摘要】:本文利用可见图的方法考查了6个重要的汇率序列,发现汇率序列可以转化为具有层次结构的无标度网络。并且度分布标度指数和Hurst指数遵循分数布朗运动的解析预测。运用可见图的方法,可以得到可靠的分数布郎运动序列的Hurst指数。这些特性可以用序列的多重分形结构解释。欧元和日元之间的汇率被广泛地用于估计风险和估计风险投资的趋势。发现这两个序列的可见图的层次性与其他的汇率序列相比相当不明显。

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