Copula模型在金融风险管理应用中的评述

【摘要】：Copula模型在金融风险管理中,特别是在讨论资产相关性方面,应用十分广泛,目前已成为定量化研究金融风险的热点模型之一.本文从Copula模型的结构特征、种类、嵌入其他量化模型等方面,探讨其在金融风险管理应用中的优势;从函数变换、评价原则以及与现有数学理论的联系等角度,研究其在金融风险管理应用的局限性.最后,综述了Copula模型在市场风险、信用风险、集成风险等的应用现状.

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中国期刊全文数据库

前20条

1	罗俊鹏;;基于Copula的金融市场的相关结构分析[J];统计与决策;2006年16期
2	孙志宾;;混合Copula模型在中国股市的应用[J];数学的实践与认识;2007年20期
3	李娟;戴洪德;刘全辉;;几种Copula函数在沪深股市相关性建模中的应用[J];数学的实践与认识;2007年24期
4	李军;;Copula-EVT Based Tail Dependence Structure of Financial Markets in China[J];Journal of Southwest Jiaotong University(English Edition);2008年01期
5	许建国;杜子平;;非参数Bernstein Copula理论及其相关性研究[J];工业技术经济;2009年04期
6	王玥;程希骏;马利军;;基于双参数Copula沪港股市的相关性分析[J];数学的实践与认识;2011年17期
7	吴庆晓;刘海龙;;基于Copula模型的风险相关性度量方法[J];系统管理学报;2011年06期
8	刘大伟;杜子平;;基于Copula方法的投资组合管理研究[J];统计与决策;2006年01期
9	胡凯宁;;中国股票市场相关性的Copula分析[J];金融纵横;2006年02期
10	罗薇;刘建平;何山;;基于Copula理论的金融风险分析[J];统计与决策;2006年08期
11	胡勇;龚金国;;Copula函数在分析沪深股市相依结构中的应用[J];时代金融;2006年09期
12	韦艳华;张世英;;多元Copula-GARCH模型及其在金融风险分析上的应用[J];数理统计与管理;2007年03期
13	罗付岩;徐海云;;基于Copula-EVT模型的组合风险测度[J];统计与决策;2007年17期
14	郭慧;罗俊鹏;史道济;;半参数阿基米德Copula的理论应用[J];天津理工大学学报;2007年05期
15	杨兴民;刘保东;李娟;;基于Gaussian Copula与t-Copula的沪深股指相关性分析[J];山东大学学报(理学版);2007年12期
16	王展青;赵鹏;王传廷;李磊东;;基于copula的沪深股市的风险分析[J];科协论坛(下半月);2008年11期
17	陈银忠;张荣;;基于Copula函数的深市行业间的尾部相关性分析[J];统计与决策;2008年22期
18	储小俊;刘思峰;;股市流动性与收益的Copula尾部相关性分析[J];财贸研究;2008年05期
19	杨益党;陈香莲;徐兰;;G-Copula矩阵在相关分析中的应用[J];昌吉学院学报;2008年02期
20	任仙玲;张世英;;基于Copula函数的金融市场尾部相关性分析[J];统计与信息论坛;2008年06期

中国重要会议论文全文数据库

前10条

1	应益荣;王颖;;The Inner Product Type Method of Generating Copula and Its Applications[A];第三届中国智能计算大会论文集[C];2009年
2	叶萍华;唐湘晋;;基于Copula方法的股票相关性分析[A];第十届中国青年信息与管理学者大会论文集[C];2008年
3	王宗润;吴伟韬;;基于Copula-EVT模型的人民币汇率组合风险测度[A];第三届（2008）中国管理学年会——技术与创新管理分会场论文集[C];2008年
4	许启发;刘少杰;;基于Copula技术的动态组合投资选择新方法[A];第四届（2009）中国管理学年会——金融分会场论文集[C];2009年
5	杜红军;王宗军;;基于时变Copula模型的金融市场风险度量与分配[A];第八届（2013）中国管理学年会——金融分会场论文集[C];2013年
6	徐运保;陈奕播;;基于Copula函数的股市、房市与GDP相关性的实证分析[A];第三届（2008）中国管理学年会——技术与创新管理分会场论文集[C];2008年
7	郭立甫;高铁梅;姚坚;;基于Copula函数和极值理论的金融传染度量——测度美国次贷危机对重要经济体的传染效应[A];21世纪数量经济学（第13卷）[C];2012年
8	王作春;甘仞初;;基于copula函数的相关异类风险的综合风险测度方法研究[A];全国第九届企业信息化与工业工程学术会议论文集[C];2005年
9	贾知青;庄菁;;Copula在基于M-CVaR的单期和多期投资模型中的应用研究[A];21世纪数量经济学（第8卷）[C];2007年
10	鲁炜;刘冀云;方兆本;;相依结构及其在构建投资组合中的运用[A];2004年中国管理科学学术会议论文集[C];2004年

中国博士学位论文全文数据库

前10条

1	赵丽琴;基于Copula函数的金融风险度量研究[D];厦门大学;2009年
2	刘琼芳;基于Copula理论的金融时间序列相依性研究[D];重庆大学;2010年
3	胡心瀚;Copula方法在投资组合以及金融市场风险管理中的应用[D];中国科学技术大学;2011年
4	吴娟;Copula理论与相关性分析[D];华中科技大学;2009年
5	罗俊鹏;Copula理论及其在金融分析中的应用研究[D];天津大学;2005年
6	赵宁;基于Copula熵的资本资产定价研究[D];大连理工大学;2012年
7	鲁训法;Copula方法在金融风险管理中的应用研究[D];中国科学技术大学;2012年
8	张碧原;Copula方法在信用衍生品定价中的应用[D];浙江大学;2012年
9	胡铮洋;证券市场风险度量—时变Copula和极值Copula的应用研究[D];吉林大学;2009年
10	李伟;基于金融波动模型的Copula函数建模与应用研究[D];西南财经大学;2008年

中国硕士学位论文全文数据库

前10条

1	黎菁;Copula理论及其在金融市场相关性上的应用[D];华中科技大学;2007年
2	高楠楠;基于Copula方法的金融风险分析及其应用研究[D];湖南大学;2009年
3	卢颖;Copula理论在相关性分析中的应用及其多元扩展[D];天津科技大学;2009年
4	王玥;基于不同类型Copula沪港股市相关性分析[D];中国科学技术大学;2009年
5	孙明明;基于Pair-Copula法构建髙维相依结构及实证分析[D];中国科学技术大学;2010年
6	李娟;Copula函数在金融中的应用[D];西北工业大学;2006年
7	马野;混合Copula构造及相关性应用[D];长春工业大学;2010年
8	王衍华;广义Clayton Copula及其在期货交易中的应用[D];东北大学;2009年
9	苏鑫;基于混合Copula模型的投资组合风险分析[D];中央民族大学;2012年
10	秦晓宇;Copula函数在股市相关性分析中的应用研究[D];太原科技大学;2012年

中国重要报纸全文数据库

前1条

1	广发期货投资研究部杨威王翔谢贞联;多维Copula树及其在机构投资组合风险管理中的运用[N];期货日报;2008年

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