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《“中国视角的风险分析和危机反应”——中国灾害防御协会风险分析专业委员会第四届年会论文集》2010年
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证券投资时点不确定下的投资组合风险控制

吕南  罗洪群  彭倩  
【摘要】:风险控制是证券投资中的一个永恒话题,也是金融经济学中的一个研究重点,在传统的Markowitz证券组合模型的基础上,建立投资时间不确定情况下的基于CVaR的可卖空的风险控制模型,并在实证中通过遗传算法对模型求解,得出证券投资组合的优化配置。
【作者单位】:西南石油大学经济管理学院
【分类号】:F830.59;F224

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【参考文献】
中国期刊全文数据库 前1条
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【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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【二级参考文献】
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7 张鹏辉;房地产投资组合决策研究[D];天津大学;2007年
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10 刘宝森;不完全信息条件下的技术创新投资实物期权博弈分析[D];重庆大学;2008年
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