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《中国灾害防御协会风险分析专业委员会第二届年会论文集(二)》2006年
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多项目投资风险价值及风险控制——基于实物期权理论

殷瑾  范为  
【摘要】:以企业资源达到最优收益/风险状态为目标,一方面通过引入基于价值漏损的期权定价公式,充分考虑高风险项目所具有的风险价值,对多项目投资决策进行定量分析,以优化项目投资的收益状况.另一方面,通过引入期权组合策略理论对项目投资组合的最大风险暴露进行有效的控制.
【作者单位】:电子科技大学管理学院 电子科技大学管理学院
【分类号】:F830.59;F224

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【参考文献】
中国期刊全文数据库 前2条
1 张清华,田增瑞,王靖;项目投资组合决策的分析框架——基于实物期权的方法[J];中国管理科学;2004年03期
2 李丽;实物期权计算的简化方法研究[J];管理科学;2004年06期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前2条
1 周嘉南;黄登仕;;蕴含扩张期权的投资项目决策行为研究[J];管理科学学报;2006年02期
2 冯芸;张虹;李龙俊;;期权思想的延拓和实物期权的应用[J];经济问题探索;2005年12期
中国博士学位论文全文数据库 前5条
1 夏晖;基于实物期权的技术创新扩散、竞争和交互模型研究[D];电子科技大学;2005年
2 陈顺良;矿产企业投资战略理论及应用研究[D];中南大学;2005年
3 傅世昌;基于金融衍生工具定价理论的建设项目资本管理研究[D];西南交通大学;2006年
4 周嘉南;报酬业绩敏感度与风险之间关系的理论与实证研究[D];西南交通大学;2006年
5 陈世平;企业R&D投资柔性化评估及应用研究[D];湖南大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前8条
1 王琳;企业并购定价决策研究[D];东北大学;2005年
2 孙威;实物期权投资方法模型仿真及其应用[D];沈阳工业大学;2006年
3 朱道兵;基于实物期权理论的房地产项目投资决策方法[D];广西大学;2006年
4 郭明靓;基于期权博弈的基础设施BOT项目投资决策研究[D];西安理工大学;2007年
5 蔡鹏;折现现金流法的突破与发展[D];对外经济贸易大学;2007年
6 盛涛;科技型创业企业期权定价模型研究[D];吉林大学;2007年
7 黄海滨;高科技品牌企业技术研发项目决策分析[D];西南交通大学;2007年
8 刘晓颖;实物期权理论及其在风险投资决策中的应用[D];厦门大学;2007年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 李洪江,曲晓飞,冯敬海;阶段性投资最优比例问题的实物期权方法[J];管理科学学报;2003年01期
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 沈玉波;张待见;宋立新;;基于Black-Scholes模型的期权定价新方法[J];大连理工大学学报;2011年04期
2 ;[J];;年期
3 ;[J];;年期
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10 ;[J];;年期
中国重要会议论文全文数据库 前1条
1 殷瑾;范为;;多项目投资风险价值及风险控制——基于实物期权理论[A];中国灾害防御协会风险分析专业委员会第二届年会论文集(二)[C];2006年
中国博士学位论文全文数据库 前2条
1 唐勇;基于时变波动率的期权定价与避险策略研究[D];上海交通大学;2009年
2 鲁皓;风险资本市场中的投融资机制研究[D];重庆大学;2011年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 张洁;可转换债券定价及条款设计[D];青岛大学;2005年
2 杨光;价值漏损对发明专利商业化投资的影响研究[D];吉林大学;2008年
3 金浩;实物期权理论及其在风险投资决策评价中的改进研究[D];陕西师范大学;2006年
4 汪义昊;上市公司股权分置改革中的两个定价问题[D];同济大学;2006年
5 梅雨;具有随机寿命的一类期权定价和Black-Scholes公式的推广[D];华中师范大学;2007年
6 谷亭亭;基于波动率的股票期权定价及实证分析[D];华中师范大学;2007年
7 赵芳;应用随机模型和灰色系统研究股票价格波动[D];北京交通大学;2008年
8 李小红;几何平均亚式期权的定价研究[D];华中师范大学;2008年
9 姚梅;不确定环境下的实物期权定价[D];重庆大学;2009年
10 周科;倒向随机微分方程和Malliavin微分在金融中的应用[D];山东大学;2009年
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