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《中国灾害防御协会风险分析专业委员会第二届年会论文集(一)》 2006年
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商业银行组合信贷风险决策方法研究

郭战琴  牟太勇  周宗放  
【摘要】:从组合角度对商业银行的信贷决策进行研究,提出了基于有效前沿的贷款组合多目标决策方法.该方法的特点一是知道决策权重的任一分量、风险、收益三者之一就可得到最优的贷款组合;二是对模型用几何方法求解其经济含义易于理解;第三个特点就是银行可以对其黄金客户或受限客户的贷款投放给以充分的考虑.文章最后以郑州市某商业银行的信贷案例为实例,实证分析了该方法在银行信贷管理中的应用价值.

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