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《中国运筹学会第八届学术交流会论文集》2006年
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远期开始期权中违约风险的构造和估值

张鸿雁  肖燏  
【摘要】:通常情况下,违约风险的构造主要考虑的是可违约债券的价值,且违约一般是单方面的行为。本文对远期开始划权给出了一个违约风险的理论模型。模型中,违约风险通过可违约的信用来体现,风险的构造是基于违约强度的方法,同时考虑了单方和双方可能的违约行为,并通过信用协议为风险进行估值。

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