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《中国运筹学会第七届学术交流会论文集(中卷)》2004年
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CVaR与供应链的风险管理

吴军  汪寿阳  
【摘要】:本文首次引入CVaR作为风险度量工具对一个制造商的供应合同进行建模和风险分析.采用动态规划方法对制造商的最优订货决策进行求解,并着重分析风险对于制造商最优订货决策的影响.主要结论如下:(1)制造商考虑风险时的最优定货数量小于不考虑风险时的最优定货数量;(2)最优订货数量随着制造商对风险厌恶程度增大而减少.本文的研究结果不仅从理论上刻画风险对于制造商最优订货决策的影响,同时也为实际管理者在考虑凤险情况下进行决策提供参考依据.

【引证文献】
中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 蒋敏;条件风险值(CVaR)模型的理论研究[D];西安电子科技大学;2005年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前3条
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2 杨红芬,吕安洪,李琪;供应链管理中的信息风险及对策分析[J];北京工商大学学报(社会科学版);2002年02期
3 丁伟东,刘凯,贺国先;供应链风险研究[J];中国安全科学学报;2003年04期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 宋周,何燕;第三方物流中委托代理问题的经济分析[J];商业研究;2004年07期
2 刘元洪;罗明;刘仲英;;供应链评价体系构架的研究[J];商业研究;2005年24期
3 朱向阳;;供应链合作伙伴间的风险及对策[J];财贸研究;2006年03期
4 江林,周海蛟;供应链管理的风险及控制[J];成人高教学刊;2003年05期
5 费永亮;赵宝福;;第三方物流中委托代理问题的经济分析[J];科技和产业;2006年09期
6 马林,沈祖志;中小企业供应链管理的汇率风险决策分析[J];大连理工大学学报(社会科学版);2004年02期
7 雷战波,袁彩燕,刘二鹏;基于UML的供应链危机预警支持系统的建模与开发[J];系统工程;2004年12期
8 于春云;赵希南;彭艳东;潘德惠;;具有风险规避者和偏爱者加盟的供应链优化与协调模型[J];系统工程;2007年01期
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中国重要会议论文全文数据库 前2条
1 杨明忠;朱晓东;;基于供应商可靠性评估的产品制造系统供应链模型研究[A];Proceedings of the 2006 International Conference on Industrial Design & The 11th China Industrial Design Annual Meeting(Volume 2/2)[C];2006年
2 彭锦;饶从军;;基于可信性理论的模糊风险分析:理论、方法及应用[A];第五届中国不确定系统年会论文集[C];2007年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 吴秋明;集成管理理论研究[D];武汉理工大学;2004年
2 马林;基于SCOR模型的供应链风险识别、评估与一体化管理研究[D];浙江大学;2005年
3 何燕;企业物流系统研究[D];四川大学;2005年
4 王燕;供应链违约风险的研究[D];河海大学;2005年
5 王满玲;公司财务预警监控机理模型及其应用方法研究[D];大连理工大学;2006年
6 王彧;供应链环境下集配商运作模式研究[D];华中科技大学;2005年
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8 张光明;造船供应链合作关系的建立、运行和维护研究[D];南京航空航天大学;2006年
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10 尹钢;多级递阶的供应链集成设计模型及相关决策问题研究[D];华南理工大学;2005年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 陈妮娜;基于供应链的虚拟企业的理论研究[D];武汉大学;2005年
2 周晓东;连锁零售企业的供应链管理研究[D];华中科技大学;2005年
3 高帅;企业供应链集成化模式下的风险评价研究[D];河北工业大学;2006年
4 程恋军;供应链合作伙伴关系风险问题研究[D];辽宁工程技术大学;2005年
5 贾利宾;供应链管理中的信息流控制[D];大连海事大学;2005年
6 吴英;动态联盟中道德风险防范与控制机制研究[D];哈尔滨理工大学;2005年
7 沈惠敏;供应链企业间的产权关系研究[D];华中师范大学;2005年
8 黄洁;基于“现代物流”理念的水电建设物资管理的研究[D];西安理工大学;2005年
9 贾静茹;基于第三方物流的闭环供应链信息流构建研究[D];西北工业大学;2005年
10 杨俊;供应链风险管理理论与方法研究[D];武汉理工大学;2005年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 陈辉,李双成,郑度;基于人工神经网络的青藏公路铁路沿线生态系统风险研究[J];北京大学学报(自然科学版);2005年04期
2 佟孟华,郭多祚;VaR方法及其在投资组合选择中的应用[J];东北财经大学学报;2004年02期
3 陈立新;VaR风险测量模型在我国股票市场中的应用[J];大连铁道学院学报;2004年02期
4 陶海荣;VaR方法及其在我国保险业风险管理中的应用[J];广西财政高等专科学校学报;2002年05期
5 徐大江;国际证券投资最大风险极小化的多目标决策模型[J];系统工程;1998年01期
6 胡毓达,徐明;证券投资的两类多目标决策模型[J];贵州大学学报(自然科学版);1997年02期
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8 姚新颉;基于CvaR风险度量的证券组合投资决策模型研究[J];安徽理工大学学报(自然科学版);2004年02期
9 罗军,何春雄;基于VaR风险测度的投资组合优化模型及应用[J];华南理工大学学报(自然科学版);2004年02期
10 陈金龙,张维;金融资产的市场风险度量模型及其应用[J];华侨大学学报(哲学社会科学版);2002年03期
中国硕士学位论文全文数据库 前2条
1 宋戈;房地产开发经营风险分析与对策研究[D];东北农业大学;2001年
2 郑明耀;基于VaR的广州市房地产市场风险研究[D];暨南大学;2007年
【二级引证文献】
中国重要会议论文全文数据库 前1条
1 王雨飞;王宇平;;基于遗传算法的CVaR模型[A];第八届中国管理科学学术年会论文集[C];2006年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前2条
1 王奕;目前供应链信息流存在的问题及改进[J];工业工程与管理;2001年06期
2 杨英,霍国庆;企业信息技术资源外包及其风险分析[J];中国软科学;2001年03期
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 林辉,何建敏;VaR在投资组合应用中存在的缺陷与CVaR模型[J];财贸经济;2003年12期
2 王树娟,黄渝祥;基于GARCH-CVaR模型的我国股票市场风险分析[J];同济大学学报(自然科学版);2005年02期
3 李选举,高全胜;交易费用和CVaR风险测度下的稳健投资组合[J];数量经济技术经济研究;2004年08期
4 赵丽娟;;VaR的改进方法CVaR在投资组合风险中的应用[J];职业技术;2009年04期
5 黄向阳,陈学华,杨辉耀;基于条件风险价值的投资组合优化模型[J];西南交通大学学报;2004年04期
6 赵丽娟;安琪;;VaR的改进方法CVaR在投资组合风险中的应用[J];商业经济;2009年17期
7 胡国晖;鲍红波;;VaR风险度量方法评价及其修正模型CVaR[J];时代金融;2006年07期
8 黄玉梅;;CVaR在投资组合中的应用研究[J];数字技术与应用;2010年02期
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10 梅雪晖;CVAR风险度量模型在带有交易费用的投资组合中的运用[J];乌鲁木齐职业大学学报;2005年01期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 吴军;汪寿阳;;CVaR与供应链的风险管理[A];中国运筹学会第七届学术交流会论文集(中卷)[C];2004年
2 安学娜;张少华;王晛;;基于CVaR的可中断负荷管理决策模型[A];Proceedings of 2010 Chinese Control and Decision Conference[C];2010年
3 郭兴磊;张宗益;;基于CVaR的大用户直购电决策模型[A];重庆市电机工程学会2010年学术会议论文集[C];2010年
4 王雨飞;王宇平;;基于遗传算法的CVaR模型[A];第八届中国管理科学学术年会论文集[C];2006年
5 杨绍杰;胡黄山;;基于CVaR的投资组合决策模型[A];2005中国控制与决策学术年会论文集(下)[C];2005年
6 孟志青;虞晓芬;高辉;蒋敏;;基于条件风险值CVaR模型的房地产组合投资的风险度量与策略[A];第八届中国管理科学学术年会论文集[C];2006年
7 蒋敏;孟志青;;基于动态CVaR模型的证券组合投资的风险度量与控制策略[A];第四届全国决策科学/多目标决策研讨会论文集[C];2007年
8 ;Fuzzy Value-at-Risk and Fuzzy Conditional Value-at-Risk:Two Risk Measures under Fuzzy Uncertainty[A];Proceedings 2010 IEEE 2nd Symposium on Web Society[C];2010年
9 施文明;杨忠直;;POT方法在干散货运输市场动态运费风险测度中的应用[A];第十三届中国管理科学学术年会论文集[C];2011年
10 谢磊;;关于供应链定量模型的综述[A];第二届不确定系统年会论文集[C];2004年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 祝慧;必和必拓与宝钢签署铁矿石长期供应合同[N];中国经济时报;2008年
2 丁文;日本钢厂与印度铁矿石供应商会谈[N];中国冶金报;2006年
3 胡欣;援川过渡安置房首批原材料供应合同全部签订[N];辽宁日报;2008年
4 赵霁森;中色股份签署哈萨克斯坦电解铝厂二期设备和技术供应合同[N];中国有色金属报;2007年
5 记者 尼玛潘多 王珊 见习记者 常川;曲水县以“特”制胜增加农牧民收入[N];西藏日报;2006年
6 李向阳 崔茉 特约记者 左世云;中油技开与乌国签订23台钻机供应合同[N];中国石油报;2007年
7 周纹;TMK与TNK-BP签署5年期管材供应合同[N];中国冶金报;2007年
8 翟瑞民;电煤涨价成定局 电力集团谈判败下风[N];财经时报;2007年
9 通讯员 冀国军;朔能公司引资1.5亿元谋发展[N];朔州日报;2006年
10 李腾;萨哈林能源与日本公司签署LNG供应合同[N];中国石化报;2006年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 王金凤;CVaR在电力市场风险管理中的应用研究[D];上海大学;2012年
2 朱怀镇;基于CVaR的证券公司资本监管研究[D];厦门大学;2008年
3 刘俊山;基于风险测度理论的证券投资组合优化研究[D];复旦大学;2007年
4 朱宁;交通网络检测器布设优化问题研究[D];天津大学;2012年
5 慕永国;基于条件在险价值风险测度的供应链契约模型研究[D];哈尔滨工业大学;2010年
6 王维;商业银行整合风险度量研究[D];华中科技大学;2010年
7 韩镇;中小银行风险管理研究[D];天津大学;2010年
8 王玉玲;基于分形分布的金融风险及投资决策研究[D];天津大学;2011年
9 安晓敏;最优化方法及其在投资组合中的应用[D];湖南大学;2009年
10 亢娅丽;电力市场环境下供电公司的购电风险分析[D];重庆大学;2012年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 刘锐;基于CVaR的动态规划模型及其在投资组合中的应用[D];华南理工大学;2010年
2 梁鸣芳;基于CVaR理论的油气勘探投资项目风险度量与决策研究[D];成都理工大学;2010年
3 唐鸿玲;VG模型下VaR、CVaR风险值及价值评估[D];广西师范大学;2010年
4 朱小飞;风险测度中均值-CVaR模型与R—比率模型的对比及实证研究[D];广东商学院;2011年
5 罗素娥;基于CVaR的最优资产组合及其在中国证券市场的应用[D];广东商学院;2010年
6 刘洁玉;基于CVaR的CreditMetrics模型及其在商业银行信用风险管理中的应用[D];长沙理工大学;2010年
7 王东海;电网投资风险决策的CVaR度量模型研究[D];华北电力大学(北京);2010年
8 王宁;基于CVaR的两阶段风险规避型供应链的协调研究[D];暨南大学;2011年
9 巩前锦;条件风险价值(CVaR)在投资组合理论中的应用研究[D];中南大学;2003年
10 殷文琳;金融风险测度及CVaR方法的研究[D];重庆大学;2004年
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