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《中国运筹学会第七届学术交流会论文集(上卷)》2004年
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方差-协方差矩阵奇异情况下的最优投资组合

苏咪咪  叶中行  
【摘要】:讨论了在方差-协方差矩阵半正定条件下,Markowitz均值-方差最优投资组合模型的求解问题,利用主成分分析法得到了解析解,从而弥补了原模型的一个缺憾.

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