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补偿随机规划问题的一个SSLE算法

周长银  贺国平  
【摘要】:通过利用Monte Carlo 模拟方法近似目标函数及其梯度,给出了带有补偿的随机规划问题的一个序列线性方程组(简称SSLE)算法.无严格互补条件,算法依概率1具有全局收敛性和局部超线性收敛性.

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