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《第六届中国青年运筹与管理学者大会论文集》2004年
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金融资产收益率的极值测度研究

刘艳兰  
【摘要】:本文讨论了利用极值理论计算和的方法,并利用此模型对沪股指进行了实证分析;给出了VaR和ES的估计值,同时将所得结果与从正态分布所得结果进行了比较,说明了用极值方法所得结果具有很高的准确性。
【作者单位】:东北大学秦皇岛分校基础部
【分类号】:F224

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