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《加入WTO和中国科技与可持续发展——挑战与机遇、责任和对策(上册)》2002年
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如何选择度量金融风险的指标

张尧庭  
【摘要】:正目前,在金融界流行的风险度量的指标是VaR(风险值或风险额),它预示着一个可能的损失,或相当于"最坏的"情况。这个值是对一种资产来估计的,这种资产可以是一种金融工具和品种,也可以是一种投资组合。这样一种度量风险的指标在有些场合是不行的,甚至会误导,这在国际上一些近代的文献和研究中,已有不少人从不同的角度给以阐明,这里,完全从另一个角度来考虑风险的度量。
【作者单位】:上海财经大学
【分类号】:F224;F830

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