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《加入WTO和中国科技与可持续发展——挑战与机遇、责任和对策(上册)》2002年
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基于多变量随机模拟的金融风险分析

王莉萍  刘德辅  
【摘要】:正证券股票期货交易的高风险性为世人所公认,如何防范金融风险一直是投资者苦苦思考的。在投资实践中,风险控制能力的强弱往往表现为对风险定量能力的强弱。但到目前为止,许多学者对风险的防范研究大多仅限于单因素变量的讨论。本文以实际交易行情为背景,考虑了多种影响价格走势的不确定因素及其概率特征,应用多维联合概率理论,采用Importance Sampling Procedure法模拟出投资者的风险与各种影响因素的关系,从而达到缩小投资损失的目的。
【作者单位】:青岛海洋大学数学系
【分类号】:F830;F224

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