中国股市价量关系的实证分析分位数回归模型

【摘要】：价量关系是股市中最基本的关系。本文利用分位数回归方法对中国股市自1996年12月16日~(26)以来的数据进行研究,得出了中国股市的价量之间具有正相关关系,即存在价量齐扬与价跌量缩的现象,并且价量齐扬比价跌量缩更加显著。本文对此进行实证和解释。

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前9条

1	林艺圃;;中国股市价量关系的实证分析分位数回归模型[A];中国社会科学院第三届中国经济论坛论文集（下）[C];2007年
2	陈娟;林龙;叶阿忠;;基于分位数回归的中国居民消费研究[A];中国社会科学院第三届中国经济论坛论文集（下）[C];2007年
3	何玲;刘长标;;中国股市价量关系的统计分析与实证研究[A];中国现场统计研究会第九届学术年会论文集[C];1999年
4	易当祥;刘春和;王肇赢;封艳文;;电子设备加速寿命试验优化设计方法研究[A];中国电子学会可靠性分会第十四届学术年会论文选[C];2008年
5	张博;殷仲民;;上海证券市场价格与交易量关系实证分析[A];节能环保和谐发展——2007中国科协年会论文集（一）[C];2007年
6	周密;张广胜;;新生代农民工市民化的阻碍[A];加大城乡统筹力度协调推进工业化、城镇化与农业农村现代化[C];2010年
7	钱小仕;王福昌;盛书中;;基于广义帕累托分布的地震震级分布尾部特征分析[A];中国地震学会第14次学术大会专题[C];2012年
8	聂亚可;陈黎;林勇;郭平;;证券量价关系的形态表示与挖掘方法研究[A];第十八届全国数据库学术会议论文集（技术报告篇）[C];2001年
9	毕越凯;苏晓阳;孙进平;王文光;;对称α-稳定分布参数估计问题的优化算法研究[A];全国第4届信号和智能信息处理与应用学术会议论文集[C];2010年

中国博士学位论文全文数据库

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1	关静;分位数回归理论及其应用[D];天津大学;2009年
2	韩月丽;极值统计与分位数回归理论及其应用[D];天津大学;2009年
3	陈雪蓉;复杂数据下分位数回归建模及其应用[D];云南大学;2012年
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7	亓寿伟;转型期中国居民主观幸福感的计量分析[D];华中科技大学;2010年
8	黄宇慧;我国粮食供给与需求综合平衡分析[D];东北财经大学;2010年
9	杨刚;巨灾风险度量与保险衍生品定价方法研究[D];中南大学;2009年
10	王建国;审查回归（Censored Regression）模型的参数、半参数和非参数估计及一致性模型设定检验[D];中国社会科学院研究生院;2011年

中国硕士学位论文全文数据库

前10条

1	王宁;基于分位数回归的我国股市价量关系分析[D];兰州商学院;2012年
2	张晓丹;分位数回归及其在糖尿病治疗中的应用[D];天津大学;2010年
3	李振鹏;基于分位数回归模型的中国股市风险测量研究[D];东北财经大学;2010年
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7	杨鹏举;分位数回归在非寿险保费厘定中的应用与研究[D];吉林大学;2011年
8	张海云;基于分位数回归的股指期货风险度量研究[D];浙江工商大学;2012年
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1	阮华;上了千三也回头[N];民营经济报;2006年
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