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《中国社会科学院第三届中国经济论坛论文集(下)》2007年
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中国黑市汇率长记忆性的ARFIMA-FIGARCH模型研究

夏南新  
【摘要】:本文利用ARFIMA-FIGARCH模型对中国黑市汇率的长记忆性进行了研究,尽管发现黑市汇率取对数后形成的序列表现为尖峰和厚尾,但是,倘若在Gaus s分布下对ARFIMA-FIGARCH进行极大似然估计,参数检验的显著性会大大增强,并同时可以证实中国黑市汇率序列和波动序列存在双记忆特性。

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