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《十二五·新挑战:经济社会综合风险管理——北大赛瑟(CCISSR)论坛文集·2011》 2011年
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保险公司的全面风险管理——基于风险偏好度量视角

刘乐平  刘旭  逯敏  
【摘要】:风险偏好是保险公司进行全面风险管理的核心内容之一,对于风险的管理和监控起到了至关重要的作用。本文首先介绍保险公司全面风险管理的基本框架,然后针对2010年9月保监会出台的《寿险公司全面风险管理实施指导意见》,从风险偏好度量的角度对保险公司的全面风险管理进行了分析,并运用风险中性概率和主观概率思想,建立GARCH模型对市场风险偏好进行度量。最后,以中国人寿保险公司为例进行了实证研究。

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