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《保险、金融与经济周期——北大赛瑟(CCISSR)论坛文集·2010》2010年
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论PEBLE方法及其在事故超赔再保险定价中的应用

李晓翾  傅宝丽  
【摘要】:非寿险精算上的传统定价方法仅仅适用于个险产品的定价,当面对可能导致多个保险标的受损的群发事件或者巨灾事故时,这些传统的定价方法往往无法发挥作用。PEBLE方法是近年来国际保险精算领域新出现的一种精算方法,它可以用来对群发事件或巨灾事故进行定价,而且它的定价过程还可以使定价人员更清晰地了解和控制其中的过程方差和参数风险。事故超赔再保险是一种重要的再保险形式,我们可以应用PEBLE方法对其进行定价。本文以人身意外险事故超赔再保险为例,来阐述PEBLE方法在事故超赔再保险定价中的应用。

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【参考文献】
中国期刊全文数据库 前7条
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【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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2 张峰;;线性相依风险下的超额赔款再保险[J];兵团教育学院学报;2010年04期
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4 刘琳;;停止损失再保险最优自留额的确定及存在性讨论[J];江西师范大学学报(自然科学版);2011年06期
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6 江南;林金官;顾赛赛;;具有线性趋势回归信度模型的随机效应及线性趋势的Score检验[J];东南大学学报(自然科学版);2009年06期
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中国重要会议论文全文数据库 前5条
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2 熊福生;;最优再保险分析[A];金融危机:监管与发展——北大赛瑟(CCISSR)论坛文集·2009[C];2009年
3 游春;;构建农村留守儿童意外伤害保险机制的研究[A];十二五·新挑战:经济社会综合风险管理——北大赛瑟(CCISSR)论坛文集·2011[C];2011年
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7 张英洁;新型农村合作医疗统筹补偿方案研究[D];山东大学;2009年
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中国硕士学位论文全文数据库 前10条
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【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前1条
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